initial

trade/calc_qty.go

@@ -0,0 +1,95 @@
+package trade
+
+import (
+	"errors"
+	"log"
+	"math"
+
+	"git.apinb.com/bsm-sdk/core/utils"
+	"git.apinb.com/quant/strategy/internal/core/market"
+)
+
+// 计算下单数量
+// 计算逻辑
+// 保证金 = 可用余额 × 杠杆倍数 = 6U × 2 = 12U
+// 下单数量 = 可用保证金 / 价格
+func QtyBal(price, margin float64, leverage int, cfg *market.PairSetting) string {
+
+	qty := QtyBalByFloat(price, margin, leverage, cfg)
+
+	return utils.Float64ToString(qty)
+}
+
+func QtyBalByFloat(price, margin float64, leverage int, cfg *market.PairSetting) float64 {
+	// 计算可用保证金
+	availableMargin := margin * float64(leverage)
+
+	// 计算下单数量 (减去手续费考虑)
+	// Binance 现货杠杆交易手续费通常是 0.1% 或更低
+	quantity := availableMargin / price // 考虑手续费
+
+	if quantity < cfg.MinTradeNum {
+		quantity = cfg.MinTradeNum
+	}
+
+	// 确保下单数量的价值未超过最小名义价值
+	if quantity*price < cfg.MinNotional {
+		quantity = quantity * 2
+	}
+
+	return utils.FloatRound(quantity, cfg.QuantityPrecision)
+}
+
+// 计算下单数量 V2
+// 计算逻辑
+// 保证金 = 可用余额 × 10% = 10U × 0.1 = 1U
+// 下单数量 = 保证金 / 价格
+func QtyPer(margin, price, per float64, leverage int, cfg *market.PairSetting) (string, error) {
+	// 计算可用保证金
+
+	availableMargin := margin * float64(leverage) * per
+
+	// 计算下单数量 (减去手续费考虑)
+	// Binance 现货杠杆交易手续费通常是 0.1% 或更低
+	quantity := availableMargin / price // 考虑手续费
+
+	if quantity < cfg.MinTradeNum {
+		quantity = cfg.MinTradeNum
+	}
+
+	// 确保下单数量的价值超过20
+	if quantity*price < cfg.MinNotional {
+		quantity = quantity + cfg.MinTradeNum
+	}
+
+	qty := FmtNumber(quantity, cfg.QuantityPrecision)
+	if qty == "0" {
+		return "0", errors.New("qty is zero")
+	}
+
+	log.Println("QtyPer:", "margin", "price", "per", "leverage", "MinTradeNum", "MinNotional", "qty")
+	log.Println("QtyPer:", margin, price, per, leverage, cfg.MinTradeNum, cfg.MinNotional, qty)
+
+	return qty, nil
+}
+
+func QtyMin(price float64, leverage int, cfg *market.PairSetting) string {
+
+	// 计算下单数量 (减去手续费考虑)
+	// Binance 现货杠杆交易手续费通常是 0.1% 或更低
+	quantity := cfg.MinNotional / price
+
+	if quantity < cfg.MinTradeNum {
+		quantity = cfg.MinTradeNum
+	}
+	quantity = quantity + cfg.MinTradeNum // 多加一个最小交易数量，确保够下单
+
+	qty := FmtNumber(quantity, cfg.QuantityPrecision)
+	return qty
+}
+
+func CalcMinQty_Binance(lotSize, minNotional, price float64) float64 {
+	minQtyByLot := lotSize
+	minQtyByNotional := minNotional / price
+	return math.Max(minQtyByLot, minQtyByNotional)
+}