initial

trade/calc_tech.go

@@ -0,0 +1,123 @@
+package trade
+
+import (
+	"fmt"
+	"math"
+
+	"git.apinb.com/quant/strategy/types"
+	"github.com/markcheno/go-talib"
+	"github.com/shopspring/decimal"
+)
+
+// 计算合约的利润：多头
+func CalculateProfit_Long(openPrice decimal.Decimal, currentPrice decimal.Decimal, quantity decimal.Decimal) decimal.Decimal {
+	// 多头头寸：利润 = (当前价 - 开仓价) * 数量
+	return (currentPrice.Sub(openPrice)).Mul(quantity)
+}
+
+// 计算合约的利润：空头
+func CalculateProfit_Short(openPrice decimal.Decimal, currentPrice decimal.Decimal, quantity decimal.Decimal) decimal.Decimal {
+	// 空头头寸：利润 = (开仓价 - 当前价) * 数量
+	return (openPrice.Sub(currentPrice)).Mul(quantity)
+}
+
+// 这个方法的逻辑是合理的：它对输入的 value 进行“降噪”处理，只有当绝对值大于等于 threshold 时才认为有意义，否则视为 0。
+// 然后根据降噪后的值判断正负性。
+// threshold 由调用方传入，灵活性较高。
+// 但注释有误，应该是“输入值绝对值小于 threshold 时视为0”，而不是 0.03。
+// 返回值语义清晰：1 表示正，-1 表示负，0 表示零。
+func DenoiseAndJudge(value, threshold float64) int {
+	if math.Abs(value) < threshold {
+		return 0
+	}
+	if value > 0 {
+		return 1
+	}
+	if value < 0 {
+		return -1
+	}
+	return 0
+}
+
+// isOutOfRange 判断传入的 float64 是否大于 0.001 或小于 -0.001
+func IsOutOfRange(f float64) int {
+	if f >= 0.001 {
+		return 1
+	}
+
+	if f <= -0.001 {
+		return -1
+	}
+	return 0
+}
+
+func EMA(inReal []float64, inTimePeriod int, round int) []float64 {
+	var newResult []float64
+	emaResult := talib.Ema(inReal, inTimePeriod)
+	for _, val := range emaResult {
+		if val == 0 {
+			continue
+		}
+		newResult = append(newResult, FloatRound(val, round))
+	}
+
+	return newResult
+}
+
+func ATR(k []*types.KLine, period int) float64 {
+	high := make([]float64, len(k))
+	low := make([]float64, len(k))
+	closes := make([]float64, len(k))
+	for _, line := range k {
+		high = append(high, line.High)
+		low = append(low, line.Low)
+		closes = append(closes, line.Close)
+	}
+
+	atr := talib.Atr(high, low, closes, period)
+
+	return atr[len(atr)-1]
+}
+
+func CheckCross(emaFast, emaSlow []float64, MinCrossStrength float64) (bool, string, string) {
+	if len(emaFast) != 2 || len(emaSlow) != 2 {
+		return false, "", "参数错误,emaFast或emaSlow长度必须为2"
+	}
+
+	// 检查是否有交叉
+	prevDiff := emaFast[0] - emaSlow[0]    // 前一个点的差值
+	currentDiff := emaFast[1] - emaSlow[1] // 当前点的差值
+
+	// 检查是否有交叉（从负到正或从正到负）
+	if prevDiff*currentDiff >= 0 {
+		return false, "", "无交叉：" + fmt.Sprintf("prevDiff: %f, currentDiff: %f", prevDiff, currentDiff)
+	}
+
+	// 降噪：检查交叉强度是否足够大
+	diffChange := currentDiff - prevDiff
+	if abs(diffChange) < MinCrossStrength {
+		return false, "", "交叉强度太小，可能是噪音：" + fmt.Sprintf("diffChange: %f, MinCrossStrength: %f", diffChange, MinCrossStrength)
+	}
+
+	// 简化的趋势判断 - 放宽过于严格的条件
+	var trend string
+	if currentDiff > 0 {
+		// 快线上穿慢线，判断为上升趋势
+		// 不再要求快线和慢线都必须同时上升，因为EMA交叉本身就表明趋势变化
+		trend = "UP"
+	} else {
+		// 快线下穿慢线，判断为下降趋势
+		// 不再要求快线和慢线都必须同时下降，因为EMA交叉本身就表明趋势变化
+		trend = "DOWN"
+	}
+
+	return true, trend, ""
+}
+
+// 辅助函数：计算绝对值
+func abs(x float64) float64 {
+	if x < 0 {
+		return -x
+	}
+	return x
+}