fix bug

docs/strategy-audit-2026-09-12.md

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 # IPO、Trend、ZT 策略审计
 
+> **2026-09-15 更新：本文的 ZT 部分已被重构取代。** ZT 改为正T/反T 轮次状态机，
+> 持仓数量只以券商快照为准，本地不再重算持仓，因此"数量等式对账"这条路径整体
+> 消失。下文 P1-07、P1-09、P2-01 的载体（`libs/state.py` 的 base_/added_ 分桶与
+> `strategy/zt/positions.py` 的分支）已随模块删除；P2-07 所列的旧测试入口也已清理。
+> 当前 ZT 设计见 [zt.md](zt.md)。
+> **P1-08（Trend 超时撤单覆盖手工单与其他策略单）仍未修复**：修复会改变 Trend 的
+> 撤单范围，ZT 侧已限定为 `zt-` 前缀，Trend 侧待单独决定。
+
 复审日期：2026-09-13。基线：`67b46ca0492cccdda8a41263b727a56df4a637c1` 加本次读取的工作区代码，包含手工修改及未提交文件。保留原文件名以便沿用引用。
 
 范围：三个策略及直接相关的委托簿、状态存储、SDK、服务端成交映射、网格和快照模块。本次只更新报告，不修改策略、测试或生产数据，不连接交易账户。

docs/zt.md

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 # ZT 日内做 T 策略
 
-启用时在账户 YAML 中设置：
+正T（先买后卖）与反T（先卖后买）共用一套**轮次**状态机。持仓数量、可卖数量、
+成本一律以券商快照为准；本地只记录"打算做什么、做到哪一步"，不重算持仓。
+
+## 启用
+
+在账户 YAML 中设置：
 
 ```yaml
 strategy: zt
-signal_allow: ["dcm"]
-zt_sell_ratio: 0.5
-zt_buy_fall_pct: 1.0
-zt_max_price: 200
+signal_allow: ["dcm"]      # zt 只接受 dcm
+zt_open_hands: 1           # 建仓与正T买入的手数；0 表示不启动策略
+zt_sell_ratio: 0.5         # 反T卖出建仓数量的比例
+zt_buy_fall_pct: 1.0       # 反T买回：较卖出均价回落的百分比
+zt_max_price: 200          # 高于此价不新开轮次
+zt_t_band_pct: 1.0         # 中性带：建仓价 ±N% 内不动手
+zt_max_hold_days: 5        # 单轮最长持有自然日，超期放弃
 ```
 
-- 仅 `dcm` 信号可建立底仓；建仓使用反弹确认，跳过价格高于 `zt_max_price` 的股票。
-- 对 dcm 底仓，盈利网格出现回撤时卖出 `zt_sell_ratio` 对应的可用整手；不卖出超过记录底仓的数量。
-- 每笔卖出成交直接累计做 T 数量；活动委托结束后，价格较卖出均价回落 `zt_buy_fall_pct`，并经反弹确认，买回实际卖出数量。
-- 每只股票每日只做一轮；14:50 后不再开新卖单，已卖未买的仓位强制按市价买回，避免隔夜净减仓。
-- 仅支持标准 A 股的先卖后买，不把当日新买入股票作为可卖库存。
+## 只管自己建的仓
 
-## SQLite 状态存储
+**本策略不接管账户已有持仓。** 只有建仓腿由本策略成交、在轮次表里留下
+`base_source=opened` 基准的证券才会被管理：
 
-`libs/orderbook.py` 使用标准库 `sqlite3`，数据库路径为
-`{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_state.db`，每个账户/策略由单个实例串行更新。
-启动时仅创建当前表结构和索引，不执行迁移或旧 JSON 导入。
+- 账户里其它持仓原样保留，既不写基准、也不做 T，日志里以
+  `[ZT跳过] 未接管持仓 N 只…` 和 `[ZT汇总] … 未接管=N …` 体现；
+- 建仓只能由 `dcm` 信号触发（`signal_allow`），建仓成交均价即建仓价；
+- 升级时如果状态文件里还留着旧版本的"接管"记录，启动会丢弃它们
+  （已结束的轮次删掉，未平轮次保留到敞口处理完），保证这条规则成立。
 
-两表使用 SDK 同名字段；另有自增主键 `id`，成交表增加从 `remark` 提取的 `order_local_id`：
+## 两种 T 与 T+1 约束
 
-| 表 | 数据模型 | 索引 |
+| | 正T（`LONG_T`） | 反T（`SHORT_T`） |
 | --- | --- | --- |
-| `positions` | `PositionItem`：`stock_code`、`stock_name`、`direction`、`volume`、`open_price`、`open_cost`、`float_profit`、`market_value`、`stock_holder`、`frozen_volume`、`can_use_volume`、`on_road_volume`、`yesterday_volume`、`last_price`、`profit_rate`、`future_trade_type`、`expire_date` | `stock_code` 唯一索引 |
-| `deals` | `DealItem`：`stock_code`、`order_sys_id`、`ref`、`order_ref`、`direction`、`offset_flag`、`price`、`volume`、`trade_amount`、`trade_date`、`trade_time`、`remark`、`close_profit`，以及 `order_local_id` | `order_sys_id` 唯一索引；`order_local_id`；`stock_code`；`trade_date` |
+| 开仓腿 | 买入（低吸） | 卖出（高抛） |
+| 平仓腿 | 卖出（高抛） | 买入（低吸） |
+| 触发位置 | 现价 ≤ 建仓价×(1−`zt_t_band_pct`%) | 现价 ≥ 建仓价×(1+`zt_t_band_pct`%) |
+| 买入腿约束 | 可用资金 | — |
+| 卖出腿约束 | **底仓可卖数量**（`can_use_volume`） | 底仓可卖数量 |
 
-`load()` 只更新 `positions`、`deals`、`deals_sys_ids` 缓存，无返回值。
-`sync_positions(list[PositionItem])` 保存完整持仓快照，同一证券更新时保留自增 ID。
-`sync_deals(list[DealItem])` 按系统订单号去重后批量写入；同批重复记录仅写一次。
-`order_local_id` 取 `DealItem.local_order_id`（`remark` 首段），为空时拒绝写入。
-成交日期规范为 `YYYY-MM-DD`，金额缺失时用成交价格乘数量补足。
+A股 T+1 决定了正T 能否当天闭环：当天买入的份额当天不可卖，所以正T 的平仓腿
+只能卖底仓原有可用量。卖不动就自然留成隔夜持仓，次日再卖——这正是"允许隔夜"
+存在的原因。
 
-ZT 使用 `volume/open_price` 保存底仓数量与成本，做 T 轮次从成交历史恢复，
-不再使用持仓表的旧状态、底仓订单或补仓字段。买卖方向由 `offset_flag` 计算，
-本地订单号从 `remark` 提取。持仓与新增成交在同一事务提交，失败时回滚并恢复内存。
+## 触发条件
+
+- **正T 开仓**：现价低于中性带下沿，且 `DipWatch` 反弹确认（不接下跌中的飞刀）。
+- **反T 开仓**：现价高于中性带上沿，且盈利网格出现回撤（`GridTrailingTracker`
+  报 `RETREAT`），不追最高点。
+- **反T 平仓**：现价 ≤ 卖出均价×(1−`zt_buy_fall_pct`%)，且反弹确认。
+- **正T 平仓**：现价 ≥ 买入均价×(1+`grid_step_pct`%)。
+- 平仓腿不受中性带限制；正T 开仓受大盘与资金闸门，反T 开仓（减仓）不受资金限制。
+
+## 数量
+
+| 腿 | 计划量 | 上限 |
+| --- | --- | --- |
+| 建仓 / 正T 买入 | `zt_open_hands × 100` | 本轮剩余可用资金，向下取整手 |
+| 正T 卖出 | 买入已成交量 | 底仓可卖量，向下取整手 |
+| 反T 卖出 | `floor(建仓数量 × zt_sell_ratio / 100) × 100` | 底仓可卖量 |
+| 反T 买回 | 卖出已成交量 | 本轮剩余可用资金 |
+
+同一轮 tick 内串行处理所有证券，共享一份剩余资金，不会重复花同一笔钱。
+资金买不起一手时返回 0，不会强迫成交。
+
+## 轮次与每日限额
+
+状态机：`IDLE → OPENING（开仓腿在途）→ OPEN（待平仓）→ CLOSING（平仓腿在途）→ CLOSED`
+
+- 一只证券任意时刻最多一个未平轮次。
+- **每天最多一轮**：当天开过、或有任一条腿成交过，都不再开新轮。
+- 允许隔夜：`OPEN` / `CLOSING` 可以跨日持有，不做尾盘强平。
+- 超过 `zt_max_hold_days` 自然日仍未平仓 → 告警并把未平敞口**并回底仓数量**
+  （`base_cost` 仍是建仓价），避免在裸敞口上继续开新轮。
+
+## 建底仓与基准成本
+
+- 底仓只能由 `dcm` 信号触发建仓，成交均价写入 `base_cost`
+  （`base_source=opened`）；账户已有持仓不会被接管，因此基准只有这一个来源。
+- `base_cost` 不随做 T 买卖摊薄；超期放弃时未平敞口并回 `base_qty`，
+  `base_cost` 保持不变。
+
+## 日志
+
+所有日志都带方括号标签，直接 grep 即可定位：
+
+| 标签 | 内容 |
+| --- | --- |
+| `[ZT启动]` | 启动参数、状态文件路径、未平轮次明细、信号列表 |
+| `[ZT成交]` | 逐笔成交入账（腿、数量、价格、编号、累计量、均价）；被忽略的非本策略成交 |
+| `[ZT状态]` | 轮次阶段流转 |
+| `[ZT轮次]` | 一轮结束：结局、买卖均价、价差收益、基准、持有天数、备注 |
+| `[ZT决策]` | **每只受管证券每轮一行**：现价、基准、偏离%、类型、阶段、敞口、可卖、持仓成本、最终动作或等待原因 |
+| `[ZT下单]` | 实际提交的委托（数量、价格、目标价、订单号） |
+| `[ZT跳过]` | 未接管的账户持仓、排除证券、行情无效 |
+| `[ZT汇总]` | 本轮账户概览：持仓/管理/新委托数、总资产、可用、大盘与资金闸门、耗时 |
+| `[ZT异常]` | 被捕获并降级的错误（含堆栈） |
+
+排查常见问题：
+
+```bash
+grep '\[ZT决策\] 600000.SH' 20260915.log     # 某只证券每轮为什么没动手
+grep '\[ZT下单\]' 20260915.log               # 今天实际报出去的委托
+grep '\[ZT轮次\]' 20260915.log               # 每轮的结果与价差收益
+grep '\[ZT跳过\]' 20260915.log | tail -1     # 哪些账户持仓没被接管
+grep '\[ZT异常\]' 20260915.log               # 被降级的错误
+```
+
+## 状态文件
+
+`{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_rounds.json`，一只证券一条记录，整文件原子替换。
+关键字段：`kind`、`phase`、`open_date`、`base_qty`/`base_cost`/`base_source`、
+两条腿各自的 `order_id`/`plan_qty`/`filled_qty`/`amount`、`seen_deal_ids`、
+`last_trade_date`。
+
+- 成交按 `order_sys_id` 幂等累计：重复同步不会重复计入，跨日重启靠
+  `seen_deal_ids` 记住已成交多少。
+- 订单号统一 `zt-` 前缀（`zt-base-` / `zt-entry-` / `zt-exit-`）。手工单、IPO 单
+  和其他策略单不带该前缀，一律不进入本策略轮次。
+- 文件损坏时备份为 `.corrupt` 并由券商持仓重建，不阻断启动。
+
+## 委托与容错
+
+- 撤单只限 `zt-` 前缀，超时 300 秒；撤单不会丢轮次状态——余量会让轮次回到
+  `OPEN`，下一轮按新价重新判断。
+- 防重以券商在途委托为唯一依据（同证券同方向有在途委托就不下单）。
+- **先落盘意图再发请求**：请求未受理且无成交的轮次会被判为作废，已受理的委托
+  仍在途、成交照常累计，两种崩溃点都能自愈。
+- 单证券异常只跳过该证券；账户快照、轮次推进、行情任一失败只跳过本轮，下轮重试。
+
+## 迁移
+
+旧账本 `zt_{account_id}_state.db` 与 `libs/state.py` 已删除，不再读写；旧库保留为
+审计记录。不接管账户已有持仓：升级后只有本策略新建立的底仓会进入轮次，
+老持仓保持不动。