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docs/strategy-audit-2026-09-12.md

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 # IPO、Trend、ZT 策略审计
 
-复审日期：2026-09-12。基线：`7a7049ce44965d27c42f08ede1818d16495d8232` 加本次读取的工作区代码，包含手工修改及未提交文件。
+复审日期：2026-09-13。基线：`67b46ca0492cccdda8a41263b727a56df4a637c1` 加本次读取的工作区代码，包含手工修改及未提交文件。保留原文件名以便沿用引用。
 
 范围：三个策略及直接相关的委托簿、状态存储、SDK、服务端成交映射、网格和快照模块。本次只更新报告，不修改策略、测试或生产数据，不连接交易账户。
 
@@ -8,32 +8,33 @@
 
 ## 结论
 
-**待处理：P0 0 项、P1 2 项、P2 2 项。** IPO 本次未确认新的待处理问题。
+**待处理：P0 0 项、P1 3 项、P2 2 项。** IPO 本次未确认新的待处理问题。
 
 | 编号 | 级别 | 范围 | 问题 |
 |---|---|---|---|
-| P1-07 | P1 | ZT | 按委托编号去重，分笔成交可能漏记 |
+| P1-07 | P1 | ZT | 跨轮分批归档覆盖已有持仓数量及成本 |
 | P1-08 | P1 | Trend | 超时撤单仍覆盖手工单及其他非 IPO 策略订单 |
+| P1-09 | P1 | ZT | 首次初始化重复处理已包含在快照中的成交 |
 | P2-01 | P2 | Trend | 止盈峰值跨仓位沿用 |
-| P2-07 | P2 | 共用模块测试 | 旧 OrderBook 构造调用导致回归测试错误 |
+| P2-07 | P2 | 共用模块测试 | 旧构造调用及 State 契约变化导致回归验证失效 |
 
 P0 表示已确认的紧急严重风险；P1 表示主要交易控制或记账问题；P2 表示特定条件下的可靠性和回归验证问题。本次未确认 P0。
 
 ## P1
 
-### P1-07：ZT 按委托编号去重，分笔成交可能漏记
+### P1-07：ZT 跨轮分批归档覆盖已有持仓数量及成本
 
-**位置：** [state.py](../py-client/libs/state.py) 第 55、146–156、362–389 行；[服务端成交映射](../api/qmt_rest_new.py) 第 371–387 行；[ZT 启动](../py-client/strategy/zt/boot.py) 第 49–51 行。
+**位置：** [state.py](../py-client/libs/state.py) 的 `sync_deals()`、`merge_deals()` 及第 264–265 行；[ZT 同步适配](../py-client/strategy/zt/boot.py) 第 97–115 行。
 
-**证据：** 服务端将 `m_strOrderSysID` 映射为 `order_sys_id`，成交表以该字段建立唯一索引。ZT 增量路径插入第一条后将编号加入 `existing`，其余同编号记录不再插入。不同 `ref`、时间和数量不参与身份识别。启动时两次成交查询也按此编号转成字典比较，会折叠同委托的多条记录。
+**证据：** 本轮按用户明确的上游保证，视 `order_sys_id` 为每笔成交的唯一值、本地委托编号非空，不再将重复编号假设作为确定缺陷。`merge_deals()` 仅汇总未归档成交，但买入归档将其数量和价格直接覆盖已有仓位。逐笔等待超过 30 秒不能保证同一委托的所有成交落在同一轮。
 
-**本轮复现：** 临时数据库中，同一委托编号、不同 `ref` 的 40 股和 60 股买入成交，对应账户快照为 100 股。`sync_account()` 仅记入 40 股并隔离该证券；重新加载数据库并再次同步，仍为 40 股，未恢复。
+**本轮复现：** 使用临时数据库和真实 `_sync_state()`，两笔成交分别使用不同且唯一的 `order_sys_id`，共享同一个本地委托编号。第一轮买入 40 股并归档，第二轮加入 60 股成交，账户快照为 100 股。最终保存两笔原始成交，持仓却仅为 60 股，证券进入 `blocked_codes`。两笔均已归档，重复查询不会重新汇总为 100 股。
 
-**影响与边界：** 逐笔回报可能漏记后续成交；累计回报也无法通过当前只追加逻辑更新已存数量。库存、金额及成本可能不完整，证券持续暂停交易。复现证明代码无法处理上述输入，不代表已确认目标柜台采用哪一种回报契约。
+**影响与边界：** 原始成交保留，但派生持仓数量及成本不正确。当前适配会在数量不符时暂停对应证券交易，降低继续下单的风险，但不能修复已归档的错误状态。本项不依赖成交编号重复，也不要求改变上游身份契约。
 
-**修改建议：** 先核验实际回报是逐笔还是累计，以及唯一身份字段。逐笔回报透传真实成交编号并据此去重；累计回报按增量差额更新。启动稳定性比较也需保留完整回报。不要未经核验拼接时间、价格或 `ref` 作为唯一键；修改存储键时同时明确已有数据的处理方式。
+**修改建议：** 将未归档成交作为持仓增量处理，按已有数量和金额计算加权成本，或建立等价且可重算的订单汇总机制。不要将 30 秒延迟当作订单全部成交的证明。当前授权不允许修改 `state.py`，本项仅记录问题，不实施修复。
 
-**验收：** 同委托分笔成交累计为 100 股；重复查询和重启不重复记账；累计回报按已确认契约处理；初始化比较不因同编号覆盖而遗漏变化。
+**验收：** 同一本地委托的 40、60 股分别在不同轮次归档后合计 100 股；不同价格成交得到正确加权成本；重复同步及重启不重复记账；原始成交全部保留；数量一致后证券恢复交易。
 
 ### P1-08：Trend 超时撤单仍覆盖手工单及其他策略订单
 
@@ -49,6 +50,20 @@ P0 表示已确认的紧急严重风险；P1 表示主要交易控制或记账
 
 **验收：** Trend 自有超时订单能撤，手工单和其他策略订单不被 Trend 自动撤销；全部活动委托继续参与防重。
 
+### P1-09：ZT 首次初始化重复处理已包含在快照中的成交
+
+**位置：** [ZT 同步适配](../py-client/strategy/zt/boot.py) 第 97–103 行；[state.py](../py-client/libs/state.py) 的 `sync_state()`、`archiving()`。
+
+**证据：** 初始化依次调用 `sync_state(positions)`、`sync_deals(deals)` 和 `archiving()`。持仓快照已经包含历史成交，但归档仍重新处理这些成交，没有初始化快照与后续增量的边界。该问题位于本轮策略适配流程，不应沿用旧 `sync_account()` 的初始化验收结论。
+
+**本轮复现：** 空数据库初始化，账户净持仓 100 股，当日历史为买入 200、卖出 100，两笔均超过 30 秒且编号唯一。真实 `_sync_state(..., initialize=True)` 先写入 100 股快照，随后买入归档将底仓覆盖为 200 股，卖出 100 股因不符合当前卖出分支而归档失败。最终记录 200 股，证券被暂停交易。
+
+**影响与边界：** 首次启动即可能产生错误持仓和未归档记录。数量核对可以阻止对应证券继续交易，但不能自动恢复正确基准。该复现包含买卖混合历史，不能由单笔买入初始化测试覆盖。
+
+**修改建议：** 明确已核对快照覆盖的成交集合与后续增量边界，使历史成交能够保存而不重复改变初始持仓；同时设计初始化失败后的重试行为。保持 `state.py` 不变的限制下，先明确策略侧能够使用的初始化接口，不能把三个独立调用视为原子同步的等价替代。
+
+**验收：** 净持仓 100、历史买入 200/卖出 100 初始化后仍为 100；已包含的历史成交不重复记账；延迟超过 30 秒才进入存储的历史回报不重复影响基准；初始化失败、重复启动及重启恢复均保持一致。
+
 ## P2
 
 ### P2-01：Trend 止盈峰值跨仓位沿用
@@ -65,22 +80,22 @@ P0 表示已确认的紧急严重风险；P1 表示主要交易控制或记账
 
 **验收：** 新仓位首次观察只建立峰值；同一仓位正常回撤仍触发卖出；未成交提交、撤单及同一成本下部分卖出不误清理。
 
-### P2-07：OrderBook 旧构造调用导致回归测试错误
+### P2-07：旧构造调用及 State 契约变化导致回归验证失效
 
-**位置：** [test_deal_model.py](../py-client/tests/test_deal_model.py) 第 71 行；[OrderBook 构造函数](../py-client/libs/order.py) 第 35–38 行。
+**位置：** [test_deal_model.py](../py-client/tests/test_deal_model.py) 第 71 行；[OrderBook 构造函数](../py-client/libs/order.py) 第 35–38 行；[ZT 状态测试](../py-client/tests/test_zt_state.py)、[ZT 审计回归测试](../py-client/tests/test_zt_audit_fixes.py)、[归档测试](../py-client/tests/test_state_archiving.py)。
 
-**本轮复现：** 测试调用 `ActiveOrders('trend')`，字符串被当成 `lock_timeout_sec`，在 `max(1, lock_timeout_sec)` 处抛出 `TypeError`。完整测试 86 项中 85 项通过、1 项错误、0 项断言失败。
+**本轮复现：** `ActiveOrders('trend')` 仍在 `max(1, lock_timeout_sec)` 处抛出 `TypeError`。另有多项测试调用已删除的 `sync_account()`、使用当前成交表不接受的 23/24 方向，或直接写库后未刷新 `archiving()` 依赖的缓存。完整发现并执行 86 项测试，47 项通过，记录 13 条断言失败、30 条错误；后两项含子测试记录，不能直接相加推算失败用例数。
 
-**影响与边界：** 回归套件无法全绿。实际 Trend/ZT 入口已使用无参构造，本项不意味着策略必然启动失败。
+**影响与边界：** 原报告“85/86 通过、ZT 相关全部通过”已失效。当前生产入口使用无参 OrderBook，ZT 已通过 `_sync_state()` 对接现有接口，不再因调用已删除的 `sync_account()` 而启动失败。失败记录既包含契约过时，也包含真实记账问题，不能全部视为生产缺陷或全部通过改断言消除。
 
-**修改建议：** 将测试改为当前构造接口；撤单范围通过 `refresh()` 参数和调用方约定验证，不为旧测试重新引入已删除的构造参数。
+**修改建议：** 按现有接口更新测试入口和数据准备，保留有业务意义的持仓一致性、原始成交保留、失败回滚及重启断言。新增对真实 ZT 适配入口的分批成交和初始化混合历史验证。不要为旧测试恢复已删除的构造参数或简单放宽业务断言。
 
-**验收：** 该测试通过，并保持默认刷新、ZT 范围过滤、IPO 排除和在途防重断言有效。
+**验收：** 回归测试适配当前契约，默认刷新、ZT 范围过滤、IPO 排除和在途防重断言有效；P1-07、P1-09 在修复前能失败、修复后通过；统计明确区分测试用例和子测试错误记录。
 
 ## 本轮验证及边界
 
-- 完整执行 `unittest` 发现的 86 项测试：85 通过、1 项错误，详情见 P2-07。其中 IPO 专项 15 项、ZT 相关 26 项全部通过。
+- 完整执行 `unittest` 发现的 86 项测试：47 项通过，13 条断言失败、30 条错误，错误统计包含子测试，详情见 P2-07。IPO 专项另行执行 15 项，全部通过。
-- 额外执行真实状态同步、委托刷新和 Trend 持仓管理路径，分别复现 P1-07、P1-08、P2-01，结果已写入对应条目。
+- 使用真实 ZT `_sync_state()`、State、OrderBook 和 Trend `manage_positions()`/tracker，配合模拟客户端及临时数据库，复现 P1-07、P1-08、P1-09、P2-01。
 - 验证使用模拟客户端及临时 SQLite 数据库，未发送真实委托、撤单或采集请求，未修改生产数据库和锁文件。
-- 成交唯一身份、逐笔/累计语义及柜台实际受理结果仍需目标环境确认，未将未核验事实写成确定结论。
+- 按用户确认采用上游成交编号唯一、本地编号非空的前提；不再把重复编号假设列为确定缺陷。验证未证明真实柜台受理结果。
 - 不新增旧 IPO 编号兼容要求，不恢复已忽略事项，不将已修复内容作为待办重复列出。