fix calc_buy_num floor -> round
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@@ -0,0 +1,260 @@
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# 小红书四页图文｜MiniQMT 关停后怎么办（桥接 API 方案）
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> 素材来源：本仓库 `api/qmt_rest_new.py`（REST 桥接服务端）、`docs/api.md`（接口契约）、`py-client/`（外部 Python 策略端）、`py-client/etc/_global.yaml`（配置）。
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> 说明：全文所有账号、密码、TOKEN 均为占位符，**发布前不要把真实凭据写进图里或正文**。
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## 一、发布总览
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| 项 | 内容 |
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| 主题 | MiniQMT（极简模式/外接 xtquant）关停后，老策略怎么继续跑 |
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| 卖点 | 桥接 API：策略代码不搬家，大 QMT 只当"下单通道" |
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| 页数 | 4 页（图文轮播） |
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| 目标动作 | 评论区/私信"关停""桥接"→ 引导私聊 |
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| 语气 | 同行分享、干货向，不喊单、不承诺收益 |
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## 二、四页文案（可直接做图）
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### 第 1 页：MiniQMT 关停后的几大问题
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**主标题（大字）**
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> MiniQMT 关停后，你的策略还能跑吗？
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**副标题（小字）**
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> 4 个坑，90% 的人第一个就卡住
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**正文（分条，每条一行，配极简图标）**
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| 图标 | 痛点 | 一句话讲透 |
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| 🔌 | **外接 xtquant 通道没了** | `XtQuantTrader` / `xtdata` 那套"独立进程连客户端"的入口关闭；外挂式策略、跟单程序、历史数据下载脚本集体失联 |
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| 🐍 | **被迫搬进大 QMT 内置 Python** | 内置端是 Python 3.6 + GBK + 库受限：f-string、dataclasses、asyncio、第三方库可能全废，代码要重写 |
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| 🧵 | **单线程、禁止阻塞** | 内置端所有策略共用一个线程，一个 `time.sleep` 或死循环，能把全部策略一起卡死 |
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| ⚠️ | **下单没有返回值** | `passorder` 不回订单号，只能靠"投资备注 + 委托查询"对账；客户端查询还有几十毫秒到数秒延迟，照搬"下单即查"必然漏单、超单 |
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| 💻 | **必须围着电脑转** | 客户端要登录、策略要手动点运行、电脑不能睡、断网断电容错全靠自己 |
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**页脚金句**
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> 关停的不是"量化"，是"连接方式"。
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**设计**：深色背景 + 红色警示色标题；每条配一个 emoji 大图标；右侧竖排页码 "01/04"。
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### 第 2 页：桥接 API 的方式（拆解 `qmt_rest_new.py`）
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**主标题**
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> 不用改策略：把大 QMT 变成一台"下单服务器"
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**副标题**
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> 一个文件，14 个 HTTP 接口，老代码继续跑
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**核心原理（三句话，配一张数据流图）**
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你的 Python 策略（独立进程、Python 3.14、随便装库）
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│ HTTP + X-Token
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大 QMT 内置策略进程：qmt_rest_new.py（Tornado @ 0.0.0.0:10086）
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│ 只做转发
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passorder / get_trade_detail_data / ContextInfo（QMT 原生能力）
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**这张图就是全部价值：策略留在外面，QMT 只当通道。**
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**服务端怎么跑（4 步启动流程）**
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1. 校验账户与数据目录非空 → `set_account(账号)`
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2. 从远端拉股票池 + 合并当前持仓 → 去重
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3. `set_universe()` 设置标的池
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4. 启动 Tornado 监听 `0.0.0.0:10086`，等待外部调用
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**接口清单（14 个，按用途分四组）**
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| 分组 | 接口 | 用途 |
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| 上下文 | `GET /api/context/info` | 周期、资金、标的池等策略上下文 |
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| 数据 | `GET /api/get/{类型}` | 股票名、上市日、总股本、股息因子、ETF、合约详情、ST 历史等 11 类单票查询 |
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| 数据 | `POST /api/data/full_tick` | 实时 tick 行情 |
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| 账户 | `GET /api/portfolio` | 资产 + 持仓 + 委托一次拿全 |
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| 账户 | `GET /api/portfolio/assets`、`/positions`、`/order`、`/deal`、`/org/{类型}` | 资产、持仓、委托、成交、原始记录 |
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| 交易 | `POST /api/trade/passorder` | 下单 |
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| 交易 | `POST /api/trade/cancel_by_id` | 按柜台订单号撤单 |
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| 交易 | `POST /api/trade/ipo_data` | 新股/新债发行数据 |
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| 系统 | `GET /api/sys/python_version` | 看内置端 Python 版本 |
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**怎么调（一行代码的体感）**
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```python
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# 外部策略端：改 base_url 就能跑
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client = Client(base_url="http://127.0.0.1:10086", token="<你的TOKEN>")
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client.passorder(op_type=23, stock_code="600000.SH", volume=100, price=10.0)
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```
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服务端下单请求体也是大白话 JSON：
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```json
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{"opType":23,"orderType":1101,"stockCode":"600000.SH",
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"prType":11,"price":10.0,"volume":100,
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"quickTrade":2,"strategyName":"trend","orderId":"trend-BUY-001"}
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```
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**这套方案的 3 个硬优势**
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- ✅ **策略代码零改动**：老策略、老库、老 Python 版本全部留在外部进程
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- ✅ **绕开 Python 3.6 / GBK**：内置端只跑一个转发文件，不跑你的业务逻辑
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- ✅ **一份服务，多端复用**：本机策略、远程脚本、手机查持仓，都走同一个 API
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**必须知道的 4 个坑（专业感来源，也是引流钩子）**
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- ⚠️ **Token 是唯一门禁**：`X-Token` 不对一律拒绝；端口开在 `0.0.0.0`，别直接把 10086 暴露到公网，建议只绑内网或加白名单
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- ⚠️ **下单"成功"≠ 成交**：`status: success` 只代表底层没抛异常；查询查的是客户端本地缓存，不是柜台实查
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- ⚠️ **服务端不做幂等**：超时重发可能变成两单，`orderId` 去重要在自己策略里做
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- ⚠️ **首启依赖远端股票池**：远端超时或返回格式不对，服务直接起不来
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**页脚金句**
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> 关停逼你换的不是策略，是"接口层"。
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**设计**：白底科技蓝；上半部分放数据流图（三个方框 + 箭头）；下半部分放接口表格，只保留"分组 + 代表接口"；右下角放一行代码截图感的小卡片。
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### 第 3 页：个人 PC 全自动运行（开机 → 登录 → 起服务 → 跑策略）
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**主标题**
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> 人不在电脑前，策略照样跑
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> ——个人 PC 无人值守 5 步搞定
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**副标题**
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> 断电重启后全自动恢复，早上打开手机就能看持仓
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**Step 1｜开机就启动客户端**
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- `Win + R` → 输入 `shell:startup` → 把 QMT 快捷方式复制进去（最简单，免管理员）
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- 更稳的做法：任务计划程序 → 勾选"不管用户是否登录都运行" + "使用最高权限" + 延迟 1–2 分钟启动（等网络和驱动就绪）
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- 🚫 **安装路径不要带中文**，例如 `D:\quant\qmt`，中文路径容易让内置 Python 直接崩
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**Step 2｜自动登录（关停后最容易翻车的一步）**
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- 客户端登录界面先勾"记住账号 + 记住密码"，能覆盖大部分场景
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- 有验证码/弹窗时，记住密码不够用，需要**窗口自动化兜底**：
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- 交易时段每 10 分钟探活一次（用交易日历排除周末和节假日）
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- 没进程就拉起客户端 → 激活登录窗口 → 填密码 → 回车
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- 每步都带重试，失败写日志，便于第二天排查
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- 关键前提：**策略自身必须配成"客户端启动后自动运行"**，否则软件开了策略还是停的
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**Step 3｜客户端内把"自动"全勾上**
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- 模型交易 → 新建策略交易 → 选策略 + 资金账号 → 运行模式选实盘
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- 勾选 **"终端启动后自动运行"**，登录延迟设 10 秒左右
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- 交易设置里开启 **盘前自动重启**（如 8:30），刷新行情连接，避免隔夜卡顿
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- 多个策略就每条都建一条策略交易、都勾自动运行
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**Step 4｜外部策略进程也得活下去**
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- 用任务计划程序托管外部策略：开机启动 / 断线重启 / 最高权限
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- 进程内自检：定时 `GET /api/sys/python_version` 或 `/api/context/info` 做**心跳**，返回异常就重连并告警
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- 日志落盘（绝对路径），关键动作全部留痕：下单、撤单、心跳失败、重连次数
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**Step 5｜把"睡着"这件事彻底掐死**
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- 电源设置：屏幕和睡眠都设 **"从不"**；笔记本长期插电
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- 设备管理器 → 网卡 → 电源管理 → **取消勾选"允许计算机关闭此设备以节约电源"**
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- 高级电源设置：无线适配器改"最高性能"，硬盘设为"从不关闭"
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- 台式机在 BIOS 里开 **"来电自动开机"**，停电恢复后能自己爬起来
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- 兜底：装远程桌面工具，人不在也能看一眼服务是否在跑
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**页脚金句**
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> 自动化的本质不是"不用管"，而是"坏了能自己回来"。
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**设计**：浅色底 + 五个编号圆角卡片纵向排列，每张卡片左侧一个大数字（01–05），右侧 2–3 行短句；最后一行放一句金句。
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### 第 4 页：有问题可以私我
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**主标题**
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> 卡在哪一步了？
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**副标题**
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> 关停不可怕，可怕的是自己瞎折腾一整天
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**正文（我这边能帮你看）**
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- 🧩 **策略迁移评估**：你的老策略能不能桥接？哪些地方必须动？
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- 🔌 **桥接服务部署**：`qmt_rest_new.py` 怎么落地到你的 QMT，接口怎么调通
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- 🔁 **订单对账**：下单没返回值、漏单/超单/重复单，怎么用备注 + 委托查询兜住
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- 🖥️ **无人值守**：开机自启、自动登录、防休眠、断线重连、告警
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- 📩 评论区回 **"桥接"** 或直接私信，说明你的情况（券商 / 策略语言 / 卡在哪一步），我按顺序回
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**页脚（合规与免责，必须留）**
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> 仅交流技术实现，不构成投资建议，不承诺收益。
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> 量化有风险，策略与运维问题请自行验证后再上实盘。
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**设计**：与第 1 页呼应的深色底；中间放 4 个圆角标签；底部留大面积"私信我"引导区 + 小字免责声明。
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## 三、小红书正文（复制即用）
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MiniQMT 关停，最先崩掉的不是策略，是"连接方式"。
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很多人第一反应是：完了，策略要重写。
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其实先别急着改代码——
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大 QMT 内置 Python 是 3.6 + GBK + 单线程，
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把几百行策略硬搬进去，f-string、第三方库、定时调度全得重来，
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还要担心一个 sleep 卡死全部策略。
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更省事的思路是：让大 QMT 只当"下单通道"。
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做法很简单：
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在 QMT 里挂一个桥接文件，开一个本地 HTTP 服务（默认 10086，带 Token 鉴权），
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把下单、撤单、持仓、资产、委托、成交、tick 行情全部包成接口。
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你的 Python 策略继续待在外面，用 http 调用，代码基本不用改。
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再配上个人 PC 的无人值守五件套：
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开机自启 → 自动登录 → 客户端内"终端启动后自动运行" → 外部策略进程守护 → 防休眠防断网（含 BIOS 来电自启），
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断电重启也能自己恢复。
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当然有几个坑要提前知道：
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· Token 是唯一门禁，端口别暴露公网
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· 下单"成功"不等于成交，查询查的是客户端缓存
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· 服务端不做幂等，超时重发小心变双单
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完整拆解我做了 4 张图，从"关停后几大问题"到"接口清单"再到"无人值守步骤"都在图里 👉 左滑
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（仅技术交流，不构成投资建议，不承诺收益）
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## 四、标题备选（挑一个，建议 A/B 两版）
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| 序 | 标题 | 风格 |
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| 1 | MiniQMT 关停后怎么办？完整解决办法 | 结果导向，最推荐 |
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| 2 | MiniQMT 停了，但我的策略还在自动下单 | 悬念感 |
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| 3 | 关停不是终点：把大 QMT 变成下单服务器 | 技术向 |
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| 4 | MiniQMT 关停 + 电脑无人值守，4 张图讲透 | 干货合集 |
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| 5 | 别急着重写策略，先看这个桥接方案 | 反直觉钩子 |
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## 五、话题标签
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#MiniQMT #QMT #量化交易 #Python量化 #程序化交易 #量化策略 #自动交易 #xtquant #量化新手 #程序员副业 #无人值守 #技术分享
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## 六、发布要点（合规提醒）
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1. **不要出现真实账号、密码、TOKEN、IP、端口映射截图**；图里的 Token 一律打码或用占位符。
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2. 不写"稳赚""躺赚""保收益"；不展示具体收益截图诱导交易。
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3. 券商开户/软件权限类话题容易被判定为引流，建议只谈技术实现，把商务信息放私信。
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4. 提到"开户""低佣"等内容时务必谨慎，容易触发平台风控。
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5. 四页图建议统一比例（3:4，1080×1440），第 1 页负责停留，第 2 页负责专业度，第 3 页负责收藏，第 4 页负责转化。
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## 七、资料来源
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- 桥接服务端实现：`api/qmt_rest_new.py`（14 个路由、Token 鉴权、启动流程）
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- 接口契约细节：`docs/api.md`（字段、错误码、下单与撤单语义）
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- 外部策略端调用方式：`py-client/sdk/client.py`、`py-client/sdk/trade.py`
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- 部署与自启参考：[QMT 本地电脑全自动开机运行全教程](https://licai.cofool.com/user/guide_view_3452029.html)、[国金 QMT 自动登录（Python 版）](https://blog.csdn.net/oamayi/article/details/156651767)
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- 迁移差异参考：[MiniQMT 策略转大 QMT 内置 Python](https://github.com/Listolany/MiniQMT_2_BigQMT/blob/main/SKILL.md)
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@@ -11,4 +11,4 @@ enable_loss_add_position: True
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enable_auto_ipo: True
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enable_auto_ipo: True
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excluded_codes:
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excluded_codes:
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- "00000.SZ"
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- "00000.SZ"
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zt_open_hands: 0
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zt_open_hands: 1
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@@ -14,7 +14,7 @@ def trading_time(now: datetime) -> bool:
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def calc_buy_volume(price: float, buy_value: float) -> int:
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def calc_buy_volume(price: float, buy_value: float) -> int:
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if price <= 0 or buy_value <= 0: return 0
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if price <= 0 or buy_value <= 0: return 0
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return max(1, floor(buy_value / (price * 100))) * 100
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return max(1, round(buy_value / (price * 100))) * 100
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def calculate_min_profit_rate(price: float, profit_mult: int) -> float:
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def calculate_min_profit_rate(price: float, profit_mult: int) -> float:
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"""
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"""
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Reference in New Issue
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