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go-client/apps/zt/策略说明.md

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+# 做 T 策略说明
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+## 启动准备
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+策略启动后，根据当前计算机选择对应的交易账户。账户连接成功后，展示总资产、可用资金和当前持仓，并读取一次当日开仓信号。运行期间一直使用这份内存信号，不再重复请求。
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+首次运行且没有历史策略状态时，账户中已有的全部持仓都作为底仓接管。后续运行以已保存的策略状态为准。
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+## 运行时间
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+策略仅在周一至周五运行，周末不执行交易计算。每天运行时段为：
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+- 09:30 至 11:30；
+- 13:00 至 15:00。
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+交易时段内每 30 秒计算一次。午间休市和收盘后不执行交易计算。
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+## 每轮计算流程
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+每轮读取账户资产、当前持仓、最新行情和委托情况，并处理已经超过等待时间的委托。
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+随后判断开仓信号中的股票是否已经持仓。未持仓信号和已有持仓可以在同一轮中分别处理，不会因为存在未开仓信号而停止管理已有持仓。
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+大盘信号只控制买入行为。大盘不允许开仓时，不新建底仓，也不补仓；止盈卖出、委托清理和持仓状态同步仍然正常进行。
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+## 底仓开仓
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+开仓信号对应的股票尚未持仓，且大盘允许开仓时，进入价格观察阶段。
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+观察期间持续记录最低价格。当价格从观察低点反弹达到设定幅度后，触发底仓买入。
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+买入数量根据配置的 `buy_value` 和当前股价计算，向下取整为整手。不足一手时按一手买入。
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+提交底仓买入后，策略记录正在开仓的状态，等待委托和持仓结果确认。
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+## 补仓
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+底仓亏损达到配置的补仓触发比例后，进入补仓价格观察阶段。
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+观察期间持续记录新的最低价格。当价格从低点反弹达到设定幅度，且大盘允许买入时，触发补仓。
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+补仓数量同样根据 `buy_value` 和补仓时的股价独立计算，因此补仓数量不要求与底仓数量相同。部分成交的数量按实际补仓数量接管。
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+## 网格止盈
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+底仓和补仓分别计算盈利比例，并分别记录本次运行期间达到的最高盈利网格。
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+盈利达到最低止盈比例后，策略开始跟踪最高网格。当盈利从最高网格回落时，触发对应仓位的卖出：
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+- 补仓达到回撤条件时，只卖出补仓部分；
+- 底仓达到回撤条件时，可以卖出全部底仓。
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+最高盈利网格只在本次程序运行期间保留，程序重新启动后重新开始记录。
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+## 委托确认
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+每笔委托生成一个不超过 24 个字符的唯一订单号。策略根据账户回写的委托结果确认订单状态，并将结果同步到策略状态。
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+回写状态包括已提交、部分成交、全部成交、已撤销和已拒绝。没有回写结果的订单不会直接重复下单。
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+委托超过等待时间后，策略先检查当前委托和持仓。如果委托已经不存在，则释放该股票的等待状态，允许后续交易轮次重新判断，但不会在释放状态的同一轮自动重复下单。
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+## 状态保护
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+策略持续保存底仓数量与成本、补仓数量与成本、当前待确认动作和最近委托状态。
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+状态文件不存在时，启动前持仓全部作为底仓接管。状态文件内容异常时，策略停止交易处理，不会自动删除或重建异常文件。