ZT 日内做 T 策略

正T（先买后卖）与反T（先卖后买）共用一套轮次状态机。持仓数量、可卖数量、成本一律以券商快照为准；本地只记录"打算做什么、做到哪一步"，不重算持仓。

启用

在账户 YAML 中设置：

strategy: zt
signal_allow: ["dcm"]      # zt 只接受 dcm
zt_open_hands: 1           # 建仓与正T买入的手数；0 表示不启动策略
zt_sell_ratio: 0.5         # 反T卖出建仓数量的比例
zt_buy_fall_pct: 1.0       # 反T买回：较卖出均价回落的百分比
zt_max_price: 200          # 高于此价不新开轮次
zt_t_band_pct: 1.0         # 中性带：建仓价 ±N% 内不动手
zt_max_hold_days: 5        # 单轮最长持有自然日，超期放弃

只管自己建的仓

本策略不接管账户已有持仓。 只有建仓腿由本策略成交、在轮次表里留下 base_source=opened 基准的证券才会被管理：

账户里其它持仓原样保留，既不写基准、也不做 T，日志里以 [ZT跳过] 未接管持仓 N 只… 和 [ZT汇总] … 未接管=N … 体现；
建仓只能由 dcm 信号触发（signal_allow），建仓成交均价即建仓价；
升级时如果状态文件里还留着旧版本的"接管"记录，启动会丢弃它们（已结束的轮次删掉，未平轮次保留到敞口处理完），保证这条规则成立。

两种 T 与 T+1 约束

	正T（`LONG_T`）	反T（`SHORT_T`）
开仓腿	买入（低吸）	卖出（高抛）
平仓腿	卖出（高抛）	买入（低吸）
触发位置	现价 ≤ 建仓价×(1−`zt_t_band_pct`%)	现价 ≥ 建仓价×(1+`zt_t_band_pct`%)
买入腿约束	可用资金	—
卖出腿约束	底仓可卖数量（`can_use_volume`）	底仓可卖数量

A股 T+1 决定了正T 能否当天闭环：当天买入的份额当天不可卖，所以正T 的平仓腿只能卖底仓原有可用量。卖不动就自然留成隔夜持仓，次日再卖——这正是"允许隔夜" 存在的原因。

触发条件

正T 开仓：现价低于中性带下沿，且 DipWatch 反弹确认（不接下跌中的飞刀）。
反T 开仓：现价高于中性带上沿，且盈利网格出现回撤（GridTrailingTracker 报 RETREAT），不追最高点。
反T 平仓：现价 ≤ 卖出均价×(1−zt_buy_fall_pct%)，且反弹确认。
正T 平仓：现价 ≥ 买入均价×(1+grid_step_pct%)。
平仓腿不受中性带限制；正T 开仓受大盘与资金闸门，反T 开仓（减仓）不受资金限制。

数量

腿	计划量	上限
建仓 / 正T 买入	`zt_open_hands × 100`	本轮剩余可用资金，向下取整手
正T 卖出	买入已成交量	底仓可卖量，向下取整手
反T 卖出	`floor(建仓数量 × zt_sell_ratio / 100) × 100`	底仓可卖量
反T 买回	卖出已成交量	本轮剩余可用资金

同一轮 tick 内串行处理所有证券，共享一份剩余资金，不会重复花同一笔钱。资金买不起一手时返回 0，不会强迫成交。

轮次与每日限额

状态机：IDLE → OPENING（开仓腿在途）→ OPEN（待平仓）→ CLOSING（平仓腿在途）→ CLOSED

一只证券任意时刻最多一个未平轮次。
每天最多一轮：当天开过、或有任一条腿成交过，都不再开新轮。
允许隔夜：OPEN / CLOSING 可以跨日持有，不做尾盘强平。
超过 zt_max_hold_days 自然日仍未平仓 → 告警并把未平敞口并回底仓数量 （base_cost 仍是建仓价），避免在裸敞口上继续开新轮。

建底仓与基准成本

底仓只能由 dcm 信号触发建仓，成交均价写入 base_cost （base_source=opened）；账户已有持仓不会被接管，因此基准只有这一个来源。
base_cost 不随做 T 买卖摊薄；超期放弃时未平敞口并回 base_qty， base_cost 保持不变。

日志

所有日志都带方括号标签，直接 grep 即可定位：

标签	内容
`[ZT启动]`	启动参数、状态文件路径、未平轮次明细、信号列表
`[ZT成交]`	逐笔成交入账（腿、数量、价格、编号、累计量、均价）；被忽略的非本策略成交
`[ZT状态]`	轮次阶段流转
`[ZT轮次]`	一轮结束：结局、买卖均价、价差收益、基准、持有天数、备注
`[ZT决策]`	每只受管证券每轮一行：现价、基准、偏离%、类型、阶段、敞口、可卖、持仓成本、最终动作或等待原因
`[ZT下单]`	实际提交的委托（数量、价格、目标价、订单号）
`[ZT跳过]`	未接管的账户持仓、排除证券、行情无效
`[ZT汇总]`	本轮账户概览：持仓/管理/新委托数、总资产、可用、大盘与资金闸门、耗时
`[ZT异常]`	被捕获并降级的错误（含堆栈）

排查常见问题：

grep '\[ZT决策\] 600000.SH' 20260915.log     # 某只证券每轮为什么没动手
grep '\[ZT下单\]' 20260915.log               # 今天实际报出去的委托
grep '\[ZT轮次\]' 20260915.log               # 每轮的结果与价差收益
grep '\[ZT跳过\]' 20260915.log | tail -1     # 哪些账户持仓没被接管
grep '\[ZT异常\]' 20260915.log               # 被降级的错误

状态文件

{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_rounds.json，一只证券一条记录，整文件原子替换。关键字段：kind、phase、open_date、base_qty/base_cost/base_source、两条腿各自的 order_id/plan_qty/filled_qty/amount、seen_deal_ids、 last_trade_date。

成交按 order_sys_id 幂等累计：重复同步不会重复计入，跨日重启靠 seen_deal_ids 记住已成交多少。
订单号统一 zt- 前缀（zt-base- / zt-entry- / zt-exit-）。手工单、IPO 单和其他策略单不带该前缀，一律不进入本策略轮次。
文件损坏时备份为 .corrupt 并由券商持仓重建，不阻断启动。

委托与容错

撤单只限 zt- 前缀，超时 300 秒；撤单不会丢轮次状态——余量会让轮次回到 OPEN，下一轮按新价重新判断。
防重以券商在途委托为唯一依据（同证券同方向有在途委托就不下单）。
先落盘意图再发请求：请求未受理且无成交的轮次会被判为作废，已受理的委托仍在途、成交照常累计，两种崩溃点都能自愈。
单证券异常只跳过该证券；账户快照、轮次推进、行情任一失败只跳过本轮，下轮重试。

迁移

旧账本 zt_{account_id}_state.db 与 libs/state.py 已删除，不再读写；旧库保留为审计记录。不接管账户已有持仓：升级后只有本策略新建立的底仓会进入轮次，老持仓保持不动。

6.8 KiB Raw Blame History Unescape Escape