Python 3.14 客户端
运行目标为 Windows x64、标准 CPython 3.14；本次验证版本为 3.14.7。 迁移仅针对本目录，QMT 服务端及其内置 Python 不变。
安装与运行
在 py-client 目录执行 PowerShell 命令：
py -3.14 -m venv .venv
.venv/Scripts/python.exe -m pip install -r requirements.txt
.venv/Scripts/python.exe -m pip check
.venv/Scripts/python.exe main.py
requirements.txt 锁定本次在 Python 3.14 下实际验证的完整依赖版本。
不要复用 Python 3.11 的虚拟环境。.python-version 为支持该文件的工具声明版本。
优化范围与行为约束
已审查本目录全部 39 个原有 Python 源文件；只修改有适用优化或迁移需求的文件。
- 移除旧的
from __future__ import annotations，使用 Python 3.14 原生延迟求值注解，前向引用不再手工加引号。验证所有业务模块、类及方法注解可正常解析。 - 订单时间解析采用上限 4096 项的 LRU 缓存；每次刷新只读取一次时间和转换一次订单状态。缓存键为日期与时间原值，订单字段变化立即生效，继续使用原
strptime解析规则。 - 信号时间边界解析采用上限 256 项的 LRU 缓存，当前时刻与允许交易的结果不缓存。
- 趋势、做 T 信号筛选直接查持仓字典，避免逐信号扫描持仓列表；候选顺序、重复信号及行情请求顺序不变。
- 交易时段常量复用，订单方向映射复用；避免构建单元素集合、合并校验列表和已存在状态的默认对象。
- 保持原浮点计算、价格阈值、资金规则、调度频率、线程结构、HTTP 重试、SQLite 事务及深复制隔离语义。
未启用 free-threaded Python、JIT 或多解释器线程池。现有交易任务共享客户端、锁和可变状态，切换并发模型不是等价替换。
延迟注解的运行时读取语义由原字符串注解变为按需求值，外部 SDK 调用者若需要字符串形式，应使用 annotationlib.get_annotations(..., format=Format.STRING)。
官方说明：Python 3.14 延迟注解。
验证与性能
.venv/Scripts/python.exe -B -m unittest discover -s tests -v
.venv/Scripts/python.exe -B benchmarks/hotpaths.py
130 项离线测试通过，覆盖 SDK 与 API 字段契约、委托簿、配置校验、IPO 申购状态机、 ZT 轮次状态机（正T/反T）、Trend 采集任务与 Python 3.14 回归。 测试使用模拟客户端和临时目录，不启动真实交易、不访问真实接口。
同一 CPython 3.14.7、原算法与优化算法对比；每组重复 5 次取中位数：
| 场景 | 原算法 µs/次 | 优化后 µs/次 | 倍率 |
|---|---|---|---|
| 订单日期解析（缓存命中） | 4.263 | 0.061 | 69.90× |
| 信号时间边界解析（缓存命中） | 0.230 | 0.045 | 5.09× |
| 交易时段判断（下午） | 0.413 | 0.183 | 2.25× |
| 订单方向解析 | 0.163 | 0.092 | 1.78× |
| 1000 持仓、2000 信号筛选 | 13127.276 | 67.827 | 193.54× |
以上是局部微基准，缓存未命中仍执行原解析逻辑；不是 3.11 对 3.14 的整轮交易加速数据。 网络及数据库耗时未纳入，未做实盘端到端性能测量。
基线问题
修改前 18 项测试中 12 项失败，原因是模型仅有 get_local_order_id 属性，调用处却使用缺失的 local_order_id，存储层还将属性当方法调用。
本次增加同一属性的兼容别名，并统一存储层属性访问，保留原属性名和 API 数据字段；这些是使既有撤单、成交对账测试恢复的接口修复。
ETF 自适应网格策略
入口为 strategy: etf，标的和参数见 etc/etf.yaml，
完整规则和启用步骤见 strategy/etf/README.md。
ZT 做 T 策略（2026-09 重构）
ZT 已从"本地 SQLite 重算持仓 + base/added 分桶归档"改为正T/反T 轮次状态机： 持仓数量只以券商快照为准，本地只记录"意图与两条腿的状态"。设计说明见 ../docs/zt.md。
- 新增状态文件
{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_rounds.json，旧的zt_{account_id}_state.db不再读写，保留作为审计记录。 libs/state.py及strategy/zt/{open,positions,profit}.py已删除。- 不接管账户已有持仓：只有本策略自己建仓（
base_source=opened）的证券 才被管理，其它持仓原样保留、不做 T，日志以[ZT跳过]/[ZT汇总] 未接管=N体现。升级时会丢弃状态文件里旧版本留下的"接管"记录。 zt_sell_ratio、zt_buy_fall_pct、zt_max_price现在真正生效； 新增zt_t_band_pct（默认 1.0）与zt_max_hold_days（默认 5）。- ZT 日志带
[ZT启动]/[ZT成交]/[ZT状态]/[ZT轮次]/[ZT决策]/[ZT下单]/[ZT跳过]/ [ZT汇总]/[ZT异常]标签，可直接 grep 定位问题； 其中[ZT决策]每只证券每轮一行，写明最终动作或等待原因。