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# ZT 日内做 T 策略
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正T（先买后卖）与反T（先卖后买）共用一套**轮次**状态机。持仓数量、可卖数量、
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成本一律以券商快照为准；本地只记录"打算做什么、做到哪一步"，不重算持仓。
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## 启用
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在账户 YAML 中设置：
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```yaml
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strategy: zt
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signal_allow: ["dcm"] # zt 只接受 dcm
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zt_open_hands: 1 # 建仓与正T买入的手数；0 表示不启动策略
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zt_sell_ratio: 0.5 # 反T卖出建仓数量的比例
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zt_buy_fall_pct: 1.0 # 反T买回：较卖出均价回落的百分比
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zt_max_price: 200 # 高于此价不新开轮次
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zt_t_band_pct: 1.0 # 中性带：建仓价 ±N% 内不动手
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zt_max_hold_days: 5 # 单轮最长持有自然日，超期放弃
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```
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## 只管自己建的仓
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**本策略不接管账户已有持仓。** 只有建仓腿由本策略成交、在轮次表里留下
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`base_source=opened` 基准的证券才会被管理：
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- 账户里其它持仓原样保留，既不写基准、也不做 T，日志里以
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`[ZT跳过] 未接管持仓 N 只…` 和 `[ZT汇总] … 未接管=N …` 体现；
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- 建仓只能由 `dcm` 信号触发（`signal_allow`），建仓成交均价即建仓价；
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- 升级时如果状态文件里还留着旧版本的"接管"记录，启动会丢弃它们
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（已结束的轮次删掉，未平轮次保留到敞口处理完），保证这条规则成立。
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## 两种 T 与 T+1 约束
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| | 正T（`LONG_T`） | 反T（`SHORT_T`） |
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| 开仓腿 | 买入（低吸） | 卖出（高抛） |
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| 平仓腿 | 卖出（高抛） | 买入（低吸） |
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| 触发位置 | 现价 ≤ 建仓价×(1−`zt_t_band_pct`%) | 现价 ≥ 建仓价×(1+`zt_t_band_pct`%) |
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| 买入腿约束 | 可用资金 | — |
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| 卖出腿约束 | **底仓可卖数量**（`can_use_volume`） | 底仓可卖数量 |
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A股 T+1 决定了正T 能否当天闭环：当天买入的份额当天不可卖，所以正T 的平仓腿
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只能卖底仓原有可用量。卖不动就自然留成隔夜持仓，次日再卖——这正是"允许隔夜"
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存在的原因。
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## 触发条件
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- **正T 开仓**：现价低于中性带下沿，且 `DipWatch` 反弹确认（不接下跌中的飞刀）。
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- **反T 开仓**：现价高于中性带上沿，且盈利网格出现回撤（`GridTrailingTracker`
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报 `RETREAT`），不追最高点。
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- **反T 平仓**：现价 ≤ 卖出均价×(1−`zt_buy_fall_pct`%)，且反弹确认。
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- **正T 平仓**：现价 ≥ 买入均价×(1+`grid_step_pct`%)。
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- 平仓腿不受中性带限制；正T 开仓受大盘与资金闸门，反T 开仓（减仓）不受资金限制。
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## 数量
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| 腿 | 计划量 | 上限 |
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| 建仓 / 正T 买入 | `zt_open_hands × 100` | 本轮剩余可用资金，向下取整手 |
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| 正T 卖出 | 买入已成交量 | 底仓可卖量，向下取整手 |
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| 反T 卖出 | `floor(建仓数量 × zt_sell_ratio / 100) × 100` | 底仓可卖量 |
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| 反T 买回 | 卖出已成交量 | 本轮剩余可用资金 |
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同一轮 tick 内串行处理所有证券，共享一份剩余资金，不会重复花同一笔钱。
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资金买不起一手时返回 0，不会强迫成交。
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## 轮次与每日限额
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状态机：`IDLE → OPENING（开仓腿在途）→ OPEN（待平仓）→ CLOSING（平仓腿在途）→ CLOSED`
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- 一只证券任意时刻最多一个未平轮次。
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- **每天最多一轮**：当天开过、或有任一条腿成交过，都不再开新轮。
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- 允许隔夜：`OPEN` / `CLOSING` 可以跨日持有，不做尾盘强平。
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- 超过 `zt_max_hold_days` 自然日仍未平仓 → 告警并把未平敞口**并回底仓数量**
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（`base_cost` 仍是建仓价），避免在裸敞口上继续开新轮。
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## 建底仓与基准成本
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- 底仓只能由 `dcm` 信号触发建仓，成交均价写入 `base_cost`
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（`base_source=opened`）；账户已有持仓不会被接管，因此基准只有这一个来源。
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- `base_cost` 不随做 T 买卖摊薄；超期放弃时未平敞口并回 `base_qty`，
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`base_cost` 保持不变。
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## 日志
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所有日志都带方括号标签，直接 grep 即可定位：
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| 标签 | 内容 |
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| `[ZT启动]` | 启动参数、状态文件路径、未平轮次明细、信号列表 |
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| `[ZT成交]` | 逐笔成交入账（腿、数量、价格、编号、累计量、均价）；被忽略的非本策略成交 |
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| `[ZT状态]` | 轮次阶段流转 |
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| `[ZT轮次]` | 一轮结束：结局、买卖均价、价差收益、基准、持有天数、备注 |
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| `[ZT决策]` | **每只受管证券每轮一行**：现价、基准、偏离%、类型、阶段、敞口、可卖、持仓成本、最终动作或等待原因 |
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| `[ZT下单]` | 实际提交的委托（数量、价格、目标价、订单号） |
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| `[ZT跳过]` | 未接管的账户持仓、排除证券、行情无效 |
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| `[ZT汇总]` | 本轮账户概览：持仓/管理/新委托数、总资产、可用、大盘与资金闸门、耗时 |
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| `[ZT异常]` | 被捕获并降级的错误（含堆栈） |
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排查常见问题：
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```bash
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grep '\[ZT决策\] 600000.SH' 20260915.log # 某只证券每轮为什么没动手
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grep '\[ZT下单\]' 20260915.log # 今天实际报出去的委托
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grep '\[ZT轮次\]' 20260915.log # 每轮的结果与价差收益
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grep '\[ZT跳过\]' 20260915.log | tail -1 # 哪些账户持仓没被接管
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grep '\[ZT异常\]' 20260915.log # 被降级的错误
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```
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## 状态文件
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`{qmt_data_dir}/zt_{account_id}_rounds.json`，一只证券一条记录，整文件原子替换。
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关键字段：`kind`、`phase`、`open_date`、`base_qty`/`base_cost`/`base_source`、
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两条腿各自的 `order_id`/`plan_qty`/`filled_qty`/`amount`、`seen_deal_ids`、
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`last_trade_date`。
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- 成交按 `order_sys_id` 幂等累计：重复同步不会重复计入，跨日重启靠
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`seen_deal_ids` 记住已成交多少。
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- 订单号统一 `zt-` 前缀（`zt-base-` / `zt-entry-` / `zt-exit-`）。手工单、IPO 单
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和其他策略单不带该前缀，一律不进入本策略轮次。
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- 文件损坏时备份为 `.corrupt` 并由券商持仓重建，不阻断启动。
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## 委托与容错
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- 撤单只限 `zt-` 前缀，超时 300 秒；撤单不会丢轮次状态——余量会让轮次回到
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`OPEN`，下一轮按新价重新判断。
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- 防重以券商在途委托为唯一依据（同证券同方向有在途委托就不下单）。
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- **先落盘意图再发请求**：请求未受理且无成交的轮次会被判为作废，已受理的委托
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仍在途、成交照常累计，两种崩溃点都能自愈。
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- 单证券异常只跳过该证券；账户快照、轮次推进、行情任一失败只跳过本轮，下轮重试。
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## 迁移
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旧账本 `zt_{account_id}_state.db` 与 `libs/state.py` 已删除，不再读写；旧库保留为
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审计记录。不接管账户已有持仓：升级后只有本策略新建立的底仓会进入轮次，
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老持仓保持不动。
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