big-qmt/docs/CODE_REAUDIT_2026-08-29_V3.md

big-qmt 手动修改后代码复审（2026-08-29 V3）

1. 审计范围与验证

• 基于当前未提交工作区重新审计，不直接复制上一版报告。
• 范围：api/、py-client/、配置、启动脚本和测试。
• 明确排除：docs/todo.md；本轮未读取、未引用其内容。
• 全套测试：python -B -m unittest discover -s tests -v。
• 测试结果：12 项中 8 项通过、4 项错误；错误全部位于 IPO 测试。
• 全部 Python 文件 AST 解析通过。
• 未连接真实 QMT，未执行真实委托、成交和撤单。

2. 总体结论

当前版本仍不建议直接实盘运行。

本轮有两项明确改善：趋势策略已在每轮重新对账，ING/UNKNOWN 同时参与候选过滤和下单前检查；订单方向锁也已经改成带秒级时间戳的字典并自动清理。新增的 UNKNOWN 无持仓防重复测试通过。

但订单锁的新过期规则会在真实委托仍活动时强制解锁，券商刷新还会整体覆盖本地下单锁；卖出订单没有持久化状态兜底，因此存在重复卖出风险。IPO 仍然存在“业务失败响应也写成功锁”、券商侧防重缺失和函数契约错误。资金预算、订单覆盖及启动脚本风险也尚未解决。

3. P0：致命或可能造成错误交易

3.1 活动委托达到 180 秒会被强制解锁，可能重复下单

位置：py-client/strategy/trend/order.py:47-52,59-89,138-146

业务锁是否有效只由创建时间和 lock_timeout_sec 决定，不再参考订单是否仍属于 BUSY_STATUSES。refresh() 明明从券商读到活动订单，仍会把创建时间超过 180 秒的锁立即删除。

定向复现：状态为 50 的活动卖单，创建 181 秒后，busy("A", "SELL") 返回 False。

开仓和补仓还有 State 的 ING/UNKNOWN 兜底，但止盈卖单没有写入持久化状态。活动卖单超时或撤单失败后，下一轮止盈判断可能再次提交同一证券卖单。

建议：本地“提交防抖锁”可以超时，但券商明确返回活动状态时必须继续视为 busy；将两者拆成 local_locks 和 active_order_index，busy() 对二者取并集。卖出订单也应进入可恢复状态或订单索引。

3.2 刷新券商订单会整体覆盖刚提交的本地锁

位置：py-client/strategy/trend/order.py:72-89,132-135

refresh() 使用新字典直接替换 self.lock。如果下单接口成功后，券商订单明细存在短暂可见性延迟，下一轮刷新会删除刚写入的本地锁。对于没有状态兜底的卖单，这同样可能导致重复委托。

建议：刷新时合并尚未超过防抖时限的本地锁；只有券商明确返回终结状态，或本地锁超时且券商持续不可见，才能移除，并记录告警。

3.3 IPO 不检查业务返回结果就写成功锁

位置：py-client/strategy/ipo/boot.py:37-55

当前 try 只能捕获 Python 异常。client.passorder() 返回 {"status": "failed"}、空订单号或其他业务拒绝响应时不会抛异常，代码仍进入 else 并写锁文件。

影响：券商没有接受申购，本地却永久标记为已申购，造成漏申购。

建议：捕获异常之外，还必须校验返回值为字典、status == "success" 且 order_ref 有效；满足全部条件后才能写锁。

3.4 IPO 没有券商委托/成交防重

位置：py-client/strategy/ipo/boot.py:31-57

当前只检查本地空文件，不查询当日券商委托和成交。下单成功后、写锁前崩溃，或锁目录被清理/切换时，10:00 与 14:00 两次任务可能对同一证券再次提交申购。

建议：以账户、交易日、证券代码和 IPO 备注核对 trade_detail_data("order") 与 deals()；本地锁只能作为快速缓存，不能作为唯一事实来源。

3.5 趋势开仓仍可能超过单笔预算和账户可用现金

位置：

• py-client/libs/calc.py:10-12
• py-client/strategy/trend/boot.py:127-185
• py-client/strategy/trend/open.py:41-74

calc_buy_volume() 在预算不足一手时仍强制返回 100 股。趋势开仓只检查一次现金比例，没有校验单笔预计金额，也没有在同一轮多个信号之间预留资金。

影响：高价股会超过 buy_value；多个信号可能同时使用同一份可用现金，发送总额超限的委托。

建议：预算不足一手时返回 0；开仓循环维护共享 remaining_cash，成功提交后立即扣减预留金额，并保留滑点余量。

4. P1：重要业务逻辑错误

4.1 IPO 的 4 项现有测试全部无法进入业务逻辑

位置：

• py-client/strategy/ipo/boot.py:22
• py-client/tests/test_ipo.py:52-136

AutoBuyIpo() 删除了原有可选时间参数，测试传入固定时间时全部报：TypeError: AutoBuyIpo() takes 0 positional arguments but 1 was given。APScheduler 无参调用与保留可选 now 并不冲突。

测试还要求但当前实现没有满足：成功数量返回、上下文关闭、重启防重、券商记录防重、单只拒绝不影响其他候选。

建议：恢复 now: datetime | None = None，内部使用 now or datetime.now()；修复生产逻辑后让测试通过，不要删除失败测试。

4.2 IPO 正常完成时返回 None，与 -> int 不一致

位置：py-client/strategy/ipo/boot.py:22-57

只有禁用和非交易时间返回 0；完成候选循环后没有返回值，也没有统计成功数。

建议：维护 success_count，所有出口都返回整数。

4.3 IPO 资源关闭仍不具备异常安全性

位置：py-client/strategy/ipo/boot.py:31-57

client.close() 只在整个流程正常走到末尾时执行。ipo_data()、候选字段读取、锁写入等任何异常都会跳过关闭。单只下单异常虽然被捕获，但仅记录普通 info，丢失堆栈和具体原因。

建议：使用 with Client(...) as client:；单只异常用 logging.exception() 并继续其他候选。

4.4 IPO 只判断工作日，不判断真实交易日

位置：

• py-client/strategy/ipo/boot.py:27
• py-client/libs/calc.py:5-7

法定节假日或临时休市仍会进入申购。模块中的 TRADING_CALENDAR_SYMBOL 未使用。

建议：用 SDK trading_dates() 确认当天交易日；查询失败时安全跳过。

4.5 同证券同方向多笔委托仍会互相覆盖

位置：py-client/strategy/trend/order.py:74-89,132-135

data 和 lock 都以 SIDE-code 为唯一键。两笔相同证券、相同方向的订单只保留最后一笔。

定向复现：传入两笔 SELL-A，刷新后 len(data) == 1。

影响：被覆盖订单无法被撤销、展示或独立对账。

建议：订单数据以系统委托号为主键，另建 (side, code) -> set[order_id] 活动索引。

4.6 撤单状态集合与活动状态集合不一致

位置：py-client/strategy/trend/order.py:15,97-104

BUSY_STATUSES 包含 48 和 55，撤单逻辑只处理 49～52。如果 48/55 也是可继续成交且可撤的状态，它们永远不会被超时撤销；同时其锁仍可能在 180 秒后被删除。

建议：建立单一、有文档依据的状态映射，分别定义“活动”“可撤”“终结”，不要在不同函数中散落不一致的魔法集合。

4.7 撤单请求会每轮重复发送

位置：py-client/strategy/trend/order.py:91-104

默认 10 秒即触发撤单，主循环每 30 秒刷新一次；只要券商仍返回相同活动状态，每轮都会再次调用 cancel_by_id()，没有撤单中、本地冷却或最大重试次数。

建议：记录最近撤单请求时间和结果；处于撤单中的订单采用退避重试，并设置最大次数和告警。

4.8 状态保存失败后的安全策略仍不统一

位置：

• py-client/strategy/trend/open.py:59-74
• py-client/strategy/trend/positions.py:175-183

开仓保存失败只记录日志并继续；补仓保存失败抛出异常。两种情况都可能已经有真实订单，但恢复数据未落盘。

建议：落盘失败后保留内存订单锁并熔断该证券，持续重试保存；完成券商对账前禁止后续自动交易。

4.9 启动脚本会杀死机器上的全部 Python 进程

位置：run.bat:1-7

taskkill /IM python.exe /F 不区分 PID 或项目；脚本又没有先切换到 py-client，python main.py 依赖调用目录。

建议：仅管理本项目 PID；使用 %~dp0 构造绝对路径；生产启动不要无条件 git pull。

5. P2：冗余、过度验证与维护风险

5.1 每轮重复查询两次委托明细

位置：

• py-client/strategy/trend/boot.py:121-125,147-153
• py-client/strategy/trend/order.py:72-93

cancel_expired() 内部先调用一次 trade_detail_data("order")，随后 RunOnce() 为状态对账再次调用同一接口。30 秒一轮时属于稳定的重复网络请求，两次快照还可能不一致。

建议：每轮只获取一次原始订单快照，同时传给订单簿刷新、撤单判断和状态对账。

5.2 状态对账重复落盘

位置：py-client/strategy/trend/state.py:107-133,135-162

reconcile() 先调用会保存的 sync_positions()，结束时再次保存。每轮至少写两次状态文件，第一份还是未完成订单对账的中间状态。

建议：内部同步只更新内存，完整对账成功后一次原子保存。

5.3 State.delete() 保护仍然过宽且静默

位置：py-client/strategy/trend/state.py:93-105

虽然已经返回布尔值，但任何 ING/UNKNOWN 都只按状态字符串拒绝删除，没有订单证据、日志或人工确认后的强制清理入口。当前内部清理也没有使用返回值记录拒绝原因。

建议：把删除许可作为明确的对账结果；为人工确认提供带原因的审计接口。

5.4 两份 API 文件逐字节重复，正式入口处于删除状态

位置：

• api/qmt_api_new.py
• api/qmt_api_rele.py
• 当前删除的 api/QMT_API.py

两个新文件 SHA-256 完全相同，正式加载哪个文件不明确。

建议：只保留一个正式入口，版本差异交由 Git 管理。

5.5 IPO 模块存在未使用的旧设计残留

位置：py-client/strategy/ipo/boot.py:5-19

json、Any、IPO_STRATEGY_NAME、IPO_REMARKS、IPO_SESSIONS、TRADING_CALENDAR_SYMBOL 当前均未使用。

建议：先完成券商对账和交易日逻辑，再删除确认无用的符号。

5.6 主程序仍有不可达代码和拼写错误

位置：py-client/main.py:13-14,126-127

StartTrend() 正常情况下永久循环，后面的日志不可达；即使返回，config.account_config.strateg 也不存在。GLOBAL_CONFIG_PATH 未使用。

建议：启动成功日志放在进入循环前；删除不可达代码和无效常量。

5.7 replace_existing=True 在当前内存调度器中是多余防御

位置：py-client/main.py:115-122

每次进程启动都创建全新内存调度器，并只注册一次固定任务，不存在同一调度器重复注册路径。该参数无害，但容易暗示存在持久化 job store。

建议：没有持久化任务仓库时可删除；未来启用持久化后再明确任务替换策略。

6. 本轮已确认改善

• APScheduler 在北京时间每日 10:00、14:00 触发，不受趋势永久循环阻塞。
• IPO 单只 passorder() 抛异常时不再写锁，并会继续处理后续候选。
• dev.yaml 已显式启用信号列表。
• 趋势每轮重新读取委托和成交进行状态对账；对账失败时本轮停止自动交易。
• ING/UNKNOWN 已同时进入候选过滤和提交前检查。
• State.delete() 已返回真实删除结果。
• 趋势新增的 UNKNOWN 防重复测试通过；趋势测试共 8 项全部通过。
• 订单方向锁已经改为 dict[str, float]，过期清理本身可工作。

7. 建议整改顺序与验收门槛

1. 先拆分“本地防抖锁”和“券商活动订单索引”，确保活动委托绝不因时间到期而变成不忙。
2. 修复 IPO 返回值校验、券商防重、可选时间参数、资源关闭和成功计数，使现有 4 项 IPO 测试通过。
3. 修复开仓单笔和同轮资金预算。
4. 将订单簿改为系统委托号主键，统一活动/可撤/终结状态表和撤单冷却。
5. 消除重复网络查询和重复状态写盘。
6. 最后清理启动脚本、重复 API 文件和死代码。

最低验收要求：现有 12 项测试全部通过；新增“活动卖单超过锁超时仍 busy”“券商刷新延迟不清除本地锁”“两笔同方向订单均可撤销”“IPO 业务失败响应不写锁”“锁丢失但券商已有 IPO 委托不重复申购”；最后在模拟账户完成买入、部分成交、撤单、卖出、重启对账闭环。