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# IPO、Trend、ZT 策略审计
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复审日期：2026-09-12。基线：`7a7049ce44965d27c42f08ede1818d16495d8232` 加本次读取的工作区代码，包含手工修改及未提交文件。
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范围：三个策略及直接相关的委托簿、状态存储、SDK、服务端成交映射、网格和快照模块。本次只更新报告，不修改策略、测试或生产数据，不连接交易账户。
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仅保留复审后仍需处理的问题。已修复及用户已标记忽略的条目、历史复现和过时统计已移除；编号沿用原报告。部分修复的问题仅描述尚未解决的策略范围。
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## 结论
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**待处理：P0 0 项、P1 2 项、P2 2 项。** IPO 本次未确认新的待处理问题。
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| 编号 | 级别 | 范围 | 问题 |
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| P1-07 | P1 | ZT | 按委托编号去重，分笔成交可能漏记 |
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| P1-08 | P1 | Trend | 超时撤单仍覆盖手工单及其他非 IPO 策略订单 |
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| P2-01 | P2 | Trend | 止盈峰值跨仓位沿用 |
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| P2-07 | P2 | 共用模块测试 | 旧 OrderBook 构造调用导致回归测试错误 |
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P0 表示已确认的紧急严重风险；P1 表示主要交易控制或记账问题；P2 表示特定条件下的可靠性和回归验证问题。本次未确认 P0。
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## P1
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### P1-07：ZT 按委托编号去重，分笔成交可能漏记
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**位置：** [state.py](../py-client/libs/state.py) 第 55、146–156、362–389 行；[服务端成交映射](../api/qmt_rest_new.py) 第 371–387 行；[ZT 启动](../py-client/strategy/zt/boot.py) 第 49–51 行。
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**证据：** 服务端将 `m_strOrderSysID` 映射为 `order_sys_id`，成交表以该字段建立唯一索引。ZT 增量路径插入第一条后将编号加入 `existing`，其余同编号记录不再插入。不同 `ref`、时间和数量不参与身份识别。启动时两次成交查询也按此编号转成字典比较，会折叠同委托的多条记录。
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**本轮复现：** 临时数据库中，同一委托编号、不同 `ref` 的 40 股和 60 股买入成交，对应账户快照为 100 股。`sync_account()` 仅记入 40 股并隔离该证券；重新加载数据库并再次同步，仍为 40 股，未恢复。
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**影响与边界：** 逐笔回报可能漏记后续成交；累计回报也无法通过当前只追加逻辑更新已存数量。库存、金额及成本可能不完整，证券持续暂停交易。复现证明代码无法处理上述输入，不代表已确认目标柜台采用哪一种回报契约。
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**修改建议：** 先核验实际回报是逐笔还是累计，以及唯一身份字段。逐笔回报透传真实成交编号并据此去重；累计回报按增量差额更新。启动稳定性比较也需保留完整回报。不要未经核验拼接时间、价格或 `ref` 作为唯一键；修改存储键时同时明确已有数据的处理方式。
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**验收：** 同委托分笔成交累计为 100 股；重复查询和重启不重复记账；累计回报按已确认契约处理；初始化比较不因同编号覆盖而遗漏变化。
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### P1-08：Trend 超时撤单仍覆盖手工单及其他策略订单
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**位置：** [Trend boot.py](../py-client/strategy/trend/boot.py) 第 40、119 行；[OrderBook.refresh()](../py-client/libs/order.py) 第 61、77–88 行。
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**证据：** Trend 启动及每轮运行均传入完整账户委托，未指定 `cancel_prefix`，默认值为 `None`。所有满足超时及可撤状态的非 `IPO-*` 委托都会进入撤单路径，包括空备注手工单和 `zt-*` 订单。
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**本轮复现：** 四笔超时、状态 50 的模拟订单分别使用 `TREN-BUY-*`、`zt-base-*`、`IPO-*` 和空备注。按 Trend 当前调用方式刷新，Trend、ZT 和手工订单触发撤单，IPO 未触发；四笔均保留缓存。
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**影响与边界：** 运行 Trend 可能干扰人工或其他策略希望继续等待的委托。本项仅保留 Trend 范围；当前 IPO 排除有效，不再沿用旧报告的 IPO 误撤结论。Mock 只能证明撤单调用，不能证明柜台受理。
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**修改建议：** 若 Trend 只管理自己的订单，应明确归属后限制自动撤单，同时保留全账户在途防重。Trend 开仓使用信号前缀、持仓管理使用 `TREN-*`，不能简单改为单一 `trend-` 前缀。如果全账户非 IPO 撤单是预期行为，应明确记录这一范围后再决定是否关闭本项。
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**验收：** Trend 自有超时订单能撤，手工单和其他策略订单不被 Trend 自动撤销；全部活动委托继续参与防重。
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## P2
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### P2-01：Trend 止盈峰值跨仓位沿用
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**位置：** [Trend positions.py](../py-client/strategy/trend/positions.py) 第 120–121、198–199 行；[Trend boot.py](../py-client/strategy/trend/boot.py) 第 60、113–119 行；[网格跟踪器](../py-client/libs/grid_take_profit.py) 第 44–74 行。
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**证据：** Trend 使用普通 `GridTrailingTracker`，键仅包含账户及证券。清仓、重新建仓和补仓成本变化时，没有清理旧峰值；每轮快照更新也未同步网格生命周期。
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**本轮复现：** 使用真实 `manage_positions()`、真实 tracker 和模拟委托簿，依次输入成本 10 元、价格 12 元的持仓，价格 11.9 元的同一持仓，空持仓，再输入成本 10 元、价格 11 元的新持仓。各步新增卖出调用次数为 `0、1、0、1`。新仓位第一次观察仍沿用旧峰值触发卖出。
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**影响：** 重新建仓或成本基准变化后，当前收益率可能被当成旧仓位的回撤，提前触发止盈。本项仅保留 Trend 范围。
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**修改建议：** 根据已确认的清仓、重新建仓及成本变化同步止盈基准。不要仅在提交成功时清理，避免撤单或部分成交丢失有效峰值。
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**验收：** 新仓位首次观察只建立峰值；同一仓位正常回撤仍触发卖出；未成交提交、撤单及同一成本下部分卖出不误清理。
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### P2-07：OrderBook 旧构造调用导致回归测试错误
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**位置：** [test_deal_model.py](../py-client/tests/test_deal_model.py) 第 71 行；[OrderBook 构造函数](../py-client/libs/order.py) 第 35–38 行。
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**本轮复现：** 测试调用 `ActiveOrders('trend')`，字符串被当成 `lock_timeout_sec`，在 `max(1, lock_timeout_sec)` 处抛出 `TypeError`。完整测试 86 项中 85 项通过、1 项错误、0 项断言失败。
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**影响与边界：** 回归套件无法全绿。实际 Trend/ZT 入口已使用无参构造，本项不意味着策略必然启动失败。
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**修改建议：** 将测试改为当前构造接口；撤单范围通过 `refresh()` 参数和调用方约定验证，不为旧测试重新引入已删除的构造参数。
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**验收：** 该测试通过，并保持默认刷新、ZT 范围过滤、IPO 排除和在途防重断言有效。
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## 本轮验证及边界
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- 完整执行 `unittest` 发现的 86 项测试：85 通过、1 项错误，详情见 P2-07。其中 IPO 专项 15 项、ZT 相关 26 项全部通过。
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- 额外执行真实状态同步、委托刷新和 Trend 持仓管理路径，分别复现 P1-07、P1-08、P2-01，结果已写入对应条目。
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- 验证使用模拟客户端及临时 SQLite 数据库，未发送真实委托、撤单或采集请求，未修改生产数据库和锁文件。
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- 成交唯一身份、逐笔/累计语义及柜台实际受理结果仍需目标环境确认，未将未核验事实写成确定结论。
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- 不新增旧 IPO 编号兼容要求，不恢复已忽略事项，不将已修复内容作为待办重复列出。
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