102 lines
10 KiB
Markdown
102 lines
10 KiB
Markdown
# IPO、Trend、ZT 策略审计
|
||
|
||
复审日期：2026-09-13。基线：`67b46ca0492cccdda8a41263b727a56df4a637c1` 加本次读取的工作区代码，包含手工修改及未提交文件。保留原文件名以便沿用引用。
|
||
|
||
范围：三个策略及直接相关的委托簿、状态存储、SDK、服务端成交映射、网格和快照模块。本次只更新报告，不修改策略、测试或生产数据，不连接交易账户。
|
||
|
||
仅保留复审后仍需处理的问题。已修复及用户已标记忽略的条目、历史复现和过时统计已移除；编号沿用原报告。部分修复的问题仅描述尚未解决的策略范围。
|
||
|
||
## 结论
|
||
|
||
**待处理：P0 0 项、P1 3 项、P2 2 项。** IPO 本次未确认新的待处理问题。
|
||
|
||
| 编号 | 级别 | 范围 | 问题 |
|
||
|---|---|---|---|
|
||
| P1-07 | P1 | ZT | 跨轮分批归档覆盖已有持仓数量及成本 |
|
||
| P1-08 | P1 | Trend | 超时撤单仍覆盖手工单及其他非 IPO 策略订单 |
|
||
| P1-09 | P1 | ZT | 首次初始化重复处理已包含在快照中的成交 |
|
||
| P2-01 | P2 | Trend | 止盈峰值跨仓位沿用 |
|
||
| P2-07 | P2 | 共用模块测试 | 旧构造调用及 State 契约变化导致回归验证失效 |
|
||
|
||
P0 表示已确认的紧急严重风险；P1 表示主要交易控制或记账问题；P2 表示特定条件下的可靠性和回归验证问题。本次未确认 P0。
|
||
|
||
## P1
|
||
|
||
### P1-07：ZT 跨轮分批归档覆盖已有持仓数量及成本
|
||
|
||
**位置：** [state.py](../py-client/libs/state.py) 的 `sync_deals()`、`merge_deals()` 及第 264–265 行；[ZT 同步适配](../py-client/strategy/zt/boot.py) 第 97–115 行。
|
||
|
||
**证据：** 本轮按用户明确的上游保证，视 `order_sys_id` 为每笔成交的唯一值、本地委托编号非空，不再将重复编号假设作为确定缺陷。`merge_deals()` 仅汇总未归档成交，但买入归档将其数量和价格直接覆盖已有仓位。逐笔等待超过 30 秒不能保证同一委托的所有成交落在同一轮。
|
||
|
||
**本轮复现：** 使用临时数据库和真实 `_sync_state()`，两笔成交分别使用不同且唯一的 `order_sys_id`，共享同一个本地委托编号。第一轮买入 40 股并归档，第二轮加入 60 股成交，账户快照为 100 股。最终保存两笔原始成交，持仓却仅为 60 股，证券进入 `blocked_codes`。两笔均已归档，重复查询不会重新汇总为 100 股。
|
||
|
||
**影响与边界：** 原始成交保留，但派生持仓数量及成本不正确。当前适配会在数量不符时暂停对应证券交易，降低继续下单的风险，但不能修复已归档的错误状态。本项不依赖成交编号重复，也不要求改变上游身份契约。
|
||
|
||
**修改建议：** 将未归档成交作为持仓增量处理，按已有数量和金额计算加权成本，或建立等价且可重算的订单汇总机制。不要将 30 秒延迟当作订单全部成交的证明。当前授权不允许修改 `state.py`，本项仅记录问题，不实施修复。
|
||
|
||
**验收：** 同一本地委托的 40、60 股分别在不同轮次归档后合计 100 股；不同价格成交得到正确加权成本；重复同步及重启不重复记账；原始成交全部保留；数量一致后证券恢复交易。
|
||
|
||
### P1-08：Trend 超时撤单仍覆盖手工单及其他策略订单
|
||
|
||
**位置：** [Trend boot.py](../py-client/strategy/trend/boot.py) 第 40、119 行；[OrderBook.refresh()](../py-client/libs/order.py) 第 61、77–88 行。
|
||
|
||
**证据：** Trend 启动及每轮运行均传入完整账户委托，未指定 `cancel_prefix`，默认值为 `None`。所有满足超时及可撤状态的非 `IPO-*` 委托都会进入撤单路径，包括空备注手工单和 `zt-*` 订单。
|
||
|
||
**本轮复现：** 四笔超时、状态 50 的模拟订单分别使用 `TREN-BUY-*`、`zt-base-*`、`IPO-*` 和空备注。按 Trend 当前调用方式刷新，Trend、ZT 和手工订单触发撤单，IPO 未触发；四笔均保留缓存。
|
||
|
||
**影响与边界：** 运行 Trend 可能干扰人工或其他策略希望继续等待的委托。本项仅保留 Trend 范围；当前 IPO 排除有效，不再沿用旧报告的 IPO 误撤结论。Mock 只能证明撤单调用，不能证明柜台受理。
|
||
|
||
**修改建议：** 若 Trend 只管理自己的订单，应明确归属后限制自动撤单，同时保留全账户在途防重。Trend 开仓使用信号前缀、持仓管理使用 `TREN-*`，不能简单改为单一 `trend-` 前缀。如果全账户非 IPO 撤单是预期行为，应明确记录这一范围后再决定是否关闭本项。
|
||
|
||
**验收：** Trend 自有超时订单能撤，手工单和其他策略订单不被 Trend 自动撤销；全部活动委托继续参与防重。
|
||
|
||
### P1-09：ZT 首次初始化重复处理已包含在快照中的成交
|
||
|
||
**位置：** [ZT 同步适配](../py-client/strategy/zt/boot.py) 第 97–103 行；[state.py](../py-client/libs/state.py) 的 `sync_state()`、`archiving()`。
|
||
|
||
**证据：** 初始化依次调用 `sync_state(positions)`、`sync_deals(deals)` 和 `archiving()`。持仓快照已经包含历史成交，但归档仍重新处理这些成交，没有初始化快照与后续增量的边界。该问题位于本轮策略适配流程，不应沿用旧 `sync_account()` 的初始化验收结论。
|
||
|
||
**本轮复现：** 空数据库初始化，账户净持仓 100 股，当日历史为买入 200、卖出 100，两笔均超过 30 秒且编号唯一。真实 `_sync_state(..., initialize=True)` 先写入 100 股快照，随后买入归档将底仓覆盖为 200 股，卖出 100 股因不符合当前卖出分支而归档失败。最终记录 200 股，证券被暂停交易。
|
||
|
||
**影响与边界：** 首次启动即可能产生错误持仓和未归档记录。数量核对可以阻止对应证券继续交易，但不能自动恢复正确基准。该复现包含买卖混合历史，不能由单笔买入初始化测试覆盖。
|
||
|
||
**修改建议：** 明确已核对快照覆盖的成交集合与后续增量边界，使历史成交能够保存而不重复改变初始持仓；同时设计初始化失败后的重试行为。保持 `state.py` 不变的限制下，先明确策略侧能够使用的初始化接口，不能把三个独立调用视为原子同步的等价替代。
|
||
|
||
**验收：** 净持仓 100、历史买入 200/卖出 100 初始化后仍为 100；已包含的历史成交不重复记账；延迟超过 30 秒才进入存储的历史回报不重复影响基准；初始化失败、重复启动及重启恢复均保持一致。
|
||
|
||
## P2
|
||
|
||
### P2-01：Trend 止盈峰值跨仓位沿用
|
||
|
||
**位置：** [Trend positions.py](../py-client/strategy/trend/positions.py) 第 120–121、198–199 行；[Trend boot.py](../py-client/strategy/trend/boot.py) 第 60、113–119 行；[网格跟踪器](../py-client/libs/grid_take_profit.py) 第 44–74 行。
|
||
|
||
**证据：** Trend 使用普通 `GridTrailingTracker`，键仅包含账户及证券。清仓、重新建仓和补仓成本变化时，没有清理旧峰值；每轮快照更新也未同步网格生命周期。
|
||
|
||
**本轮复现：** 使用真实 `manage_positions()`、真实 tracker 和模拟委托簿，依次输入成本 10 元、价格 12 元的持仓，价格 11.9 元的同一持仓，空持仓，再输入成本 10 元、价格 11 元的新持仓。各步新增卖出调用次数为 `0、1、0、1`。新仓位第一次观察仍沿用旧峰值触发卖出。
|
||
|
||
**影响：** 重新建仓或成本基准变化后，当前收益率可能被当成旧仓位的回撤，提前触发止盈。本项仅保留 Trend 范围。
|
||
|
||
**修改建议：** 根据已确认的清仓、重新建仓及成本变化同步止盈基准。不要仅在提交成功时清理，避免撤单或部分成交丢失有效峰值。
|
||
|
||
**验收：** 新仓位首次观察只建立峰值；同一仓位正常回撤仍触发卖出；未成交提交、撤单及同一成本下部分卖出不误清理。
|
||
|
||
### P2-07：旧构造调用及 State 契约变化导致回归验证失效
|
||
|
||
**位置：** [test_deal_model.py](../py-client/tests/test_deal_model.py) 第 71 行；[OrderBook 构造函数](../py-client/libs/order.py) 第 35–38 行；[ZT 状态测试](../py-client/tests/test_zt_state.py)、[ZT 审计回归测试](../py-client/tests/test_zt_audit_fixes.py)、[归档测试](../py-client/tests/test_state_archiving.py)。
|
||
|
||
**本轮复现：** `ActiveOrders('trend')` 仍在 `max(1, lock_timeout_sec)` 处抛出 `TypeError`。另有多项测试调用已删除的 `sync_account()`、使用当前成交表不接受的 23/24 方向，或直接写库后未刷新 `archiving()` 依赖的缓存。完整发现并执行 86 项测试，47 项通过，记录 13 条断言失败、30 条错误；后两项含子测试记录，不能直接相加推算失败用例数。
|
||
|
||
**影响与边界：** 原报告“85/86 通过、ZT 相关全部通过”已失效。当前生产入口使用无参 OrderBook，ZT 已通过 `_sync_state()` 对接现有接口，不再因调用已删除的 `sync_account()` 而启动失败。失败记录既包含契约过时，也包含真实记账问题，不能全部视为生产缺陷或全部通过改断言消除。
|
||
|
||
**修改建议：** 按现有接口更新测试入口和数据准备，保留有业务意义的持仓一致性、原始成交保留、失败回滚及重启断言。新增对真实 ZT 适配入口的分批成交和初始化混合历史验证。不要为旧测试恢复已删除的构造参数或简单放宽业务断言。
|
||
|
||
**验收：** 回归测试适配当前契约，默认刷新、ZT 范围过滤、IPO 排除和在途防重断言有效；P1-07、P1-09 在修复前能失败、修复后通过；统计明确区分测试用例和子测试错误记录。
|
||
|
||
## 本轮验证及边界
|
||
|
||
- 完整执行 `unittest` 发现的 86 项测试：47 项通过，13 条断言失败、30 条错误，错误统计包含子测试，详情见 P2-07。IPO 专项另行执行 15 项，全部通过。
|
||
- 使用真实 ZT `_sync_state()`、State、OrderBook 和 Trend `manage_positions()`/tracker，配合模拟客户端及临时数据库，复现 P1-07、P1-08、P1-09、P2-01。
|
||
- 验证使用模拟客户端及临时 SQLite 数据库，未发送真实委托、撤单或采集请求，未修改生产数据库和锁文件。
|
||
- 按用户确认采用上游成交编号唯一、本地编号非空的前提；不再把重复编号假设列为确定缺陷。验证未证明真实柜台受理结果。
|
||
- 不新增旧 IPO 编号兼容要求，不恢复已忽略事项，不将已修复内容作为待办重复列出。
|