big-qmt/py-client/strategy/etf

A 股 ETF 自适应网格策略

策略目录为 py-client/strategy/etf，入口名称 etf，独立配置为 py-client/etc/etf.yaml。每只 ETF 总持仓上限 10 手（1000 份），默认每次买入 1 手。 这是常见均值回归与波动率网格方法的工程组合，尚未完成历史收益回测。

方法分析

方法	优点	局限	本策略选择
固定价差网格	简单直观	不适应不同价格与波动率	ATR 动态格距，设置百分比下限
均线回归	提供相对高低位置	单边下跌中均线会滞后	MA60 作中轴，设置仓位上限
BOLL 低吸	用价格分布寻找相对低位	触及下轨不代表跌势结束	下轨仅启动观察，反弹后再买
回撤止盈	上涨时跟随峰值	不能保证最高价退出	复用现有 GridTrailingTracker

ATR 反映波动幅度，不判断方向；BOLL 为均线加减标准差倍数。定义参考 Fidelity ATR 及 Fidelity BOLL。 默认参数是可调整的起点，不代表已经优化或保证收益。

指标与网格

历史日线直接读取 http://go.apinb.com/a/get_daily?code=<证券代码>，使用响应 details 中的 ts_code / trade_date / open / high / low / close。校验 code=0、 证券归属、日期和 OHLC 后，按日期排序，排除当天及未来数据，再取最近 120 根。 每个标的每天计算一次并缓存，至少需要 60 根；ATR 周期为 60 时至少需要 61 根。 接口样本未声明复权口径，策略使用接口原始价格，不自行假定或执行前复权。

• M = 最近60根收盘价平均值，固定 MA60。
• TR = max(最高-最低, abs(最高-前收盘), abs(最低-前收盘))。
• ATR 默认 14 日：前 14 个 TR 平均作初值，后续按 ATR = (前ATR × 13 + 当日TR) / 14 进行 Wilder 平滑。
• BOLL 默认 20 日、2 倍总体标准差：中轨=MA20，上下轨=MA20 ± 2σ。
• 格距 G = max(ATR × atr_multiplier, M × min_grid_pct / 100, 0.001)， 向上取整至 0.001 元。均线作中轴，ATR 决定每格宽度。

重复日期、非正数或非有限价格、价格关系异常、日线不足均不交易。 最后日线超过 15 个自然日也不交易；该检查只排除明显过期，不能替代交易所日历。 接口数据应更新至上一交易日。获取失败的标的每 5 分钟重试。

买入规则

1. 首仓在 现价 <= min(BOLL下轨, M-G) 时开始观察，不直接买入。
2. 复用 DipWatch 防接飞刀：下跌刷新低点，从低点反弹默认 0.61% 后触发； 观察默认 600 秒过期重置。反弹可站回下轨上方，但不能超过 MA60。
3. 加仓还须满足 现价 <= 上次实际买入成交均价-G，防止同价位连续补满。 初次接管已有仓位时，券商成本作为初始加仓基准。
4. 每次买入 buy_hands × 100 份；若买后超过 max_hands × 100，整笔跳过， 不临时缩量。配置强制 1 <= buy_hands <= max_hands <= 10。
5. 买入预算为券商可用资金减账户现金安全线，再减所有本地待确认买单。 限价金额加预估佣金占用预算，多标的串行扣减。

示例：MA60=4.00、G=0.05、下轨=3.90，价格进入 3.90 以下才观察；低点 3.88 反弹至 3.904 时超过 0.61%，可以提交固定手数。如果实际均价为 3.904， 下一笔最高买价为 3.854，同时仍须满足低位触发和反弹确认。

止盈规则

1. 现价 >= max(BOLL上轨, M+G, 成本+G)，且满足 min_profit_pct、 预估价差收益大于买卖两侧佣金，才启动高位跟踪。
2. 启动时冻结格距。盈利格编号为 floor((现价-成本)/冻结格距)，复用 GridTrailingTracker 记录最高格；进入更高格更新峰值，跌回较低格时止盈。 这是跌破峰值格边界，不是从最高价回撤完整一个 ATR。
3. 启动后，即使回落到 BOLL 上轨或启动价以下，也继续判断回撤；卖出时仍须满足 最低利润和费用门槛。止盈启动后暂停补仓，不同时发买卖单。
4. 固定手数用于买入；止盈卖出当前全部可用整手份额，数量为 min(持仓, 券商可卖数量) 向下取整到 100 份。零股暂不处理。
5. T+1 当天不可卖时继续记录峰值，翌日按券商 can_use_volume 判断。 清仓、实际成交改变仓位、外部数量或成本变化后重建基准；部分卖出后剩余仓位 重新等待高位启动，不把旧峰值带入新仓。

交易单位、0.001 元报价精度及股票 ETF 的 T+1 参考 上交所 ETF 常见问题。 本策略没有自动止损，单边下跌可能满仓后长期持有；10 手上限只限制数量。 佣金参数按券商实际情况调整。费用门槛是估算，不逐笔归集历史买入最低佣金； 若券商持仓成本已含费用，该估算会偏保守。

委托、持仓与持久化

• 管理 codes 白名单内的已有持仓；excluded_codes 优先排除。配置外证券不买卖。
• 以 ETF-BUY-* / ETF-SELL-* 为本地编号，标签 etf，当前价按 0.001 元 精度提交限价。复用 OrderBook，只自动撤销超时 120 秒的 ETF 前缀委托。
• 同标的全账户买卖在途、未知委托状态或在途份额都会阻止新单。 行情缺少 timetag、不是当天或超过默认 90 秒，也不交易。
• 下单前原子保存意图，HTTP 成功、超时或失败均不会自动解除锁。 必须收到终态（53/54/56/57），并且券商持仓与累计成交量相符，才能继续。 部分成交按实际数量核对，买入必须取得实际成交均价才推进下一格。
• 状态位于 {qmt_data_dir}/etf/{账户SHA256}/state.json，保存实际买入基准、 止盈峰值、冻结格距和未确认委托；重启恢复，损坏不静默覆盖。
• 同一 ETF 不适合同时由人工或其他策略频繁交易。在途期间外部改变持仓，会暂停核对。 若跨日后柜台不再返回未确认订单，则持续暂停该标的，需要核对历史订单与持仓后 人工处理状态，不按超时自动重发。有未确认委托的标的不能直接从配置移除。

启用

1. 修改 etc/etf.yaml 的标的及参数。示例仅示范格式，请选择实际交易的 A 股股票 ETF； 代码形态检查不验证基金投资范围。

2. 主机对应的账户 YAML 设置：

   strategy: etf
   etf_config_path: etf.yaml
   enable_auto_ipo: false
   

   路径相对账户配置目录，也支持绝对路径；不填默认 etc/etf.yaml。 account_id、min_cash_ratio 继续生效。公共校验仍要求 buy_value、 grid_step_pct 为正，但 ETF 不用它们计算数量或格距。 关闭 IPO 是此处示例选择；ETF 决策不依赖 IPO 或远端股票信号。

3. 无需修改 QMT 服务端或 sdk/。历史接口适配完全位于 strategy/etf/data.py； 实时行情、持仓和交易继续使用已有 QMT SDK。

4. 确认外部接口提供配置 ETF 的足量、最新日线。HTTP 错误、业务失败、空列表、 证券代码不一致或数据异常都会跳过该标的，不改用其他证券数据。 2026-09-17 联通验证中，股票样本 600584.SH 成功返回 200 条，示例 ETF 510300.SH 返回 404；需要数据服务覆盖实际配置的 ETF 后才能正常运行。

5. 按现有方式运行 python main.py。每 30 秒执行，午休暂停，15:00 退出。

本次新增不会自动切换已有实盘账户，也没有进行实盘委托。

离线验证

在 py-client 中运行：

python -m unittest discover -s tests -p test_etf.py -v
python -m unittest discover -s tests -v

覆盖指标、未收盘日线排除、反弹确认、固定手数、限仓、资金共享、部分成交、拒单、 快照延迟、T+1、重启防重、峰值恢复、状态损坏、外部日线接口与异常响应。 离线行为验证不等同于历史收益回测或实盘联调。